商业银行贷款隐含期权风险测量研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景与意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·研究思路及内容 | 第16-19页 |
| ·研究思路 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第17-19页 |
| 第2章 商业银行隐含期权风险研究基础及理论分析 | 第19-33页 |
| ·隐含期权风险 | 第19-23页 |
| ·商业银行及其隐含期权风险分析 | 第19-21页 |
| ·隐含期权风险对商业银行的影响 | 第21-23页 |
| ·作为隐含期权风险测量基础的利率期限结构 | 第23-27页 |
| ·利率期限结构理论 | 第23-24页 |
| ·利率期限结构模型 | 第24-27页 |
| ·隐含期权风险测量方法比较分析 | 第27-33页 |
| ·传统利率风险测量方法 | 第27-31页 |
| ·隐含期权风险测量方法 | 第31-33页 |
| 第3章 商业银行隐含期权风险测量模型及其分析 | 第33-44页 |
| ·OAS模型 | 第33-36页 |
| ·利率路径模拟 | 第36-37页 |
| ·提前偿付问题分析 | 第37-42页 |
| ·影响提前偿付的因素 | 第37-39页 |
| ·提前偿付模型 | 第39-42页 |
| ·现金流计算 | 第42-44页 |
| 第4章 贷款提前偿付隐含期权风险测量实证研究 | 第44-58页 |
| ·国外样本隐含期权风险测量 | 第44-49页 |
| ·实证样本选取 | 第44-45页 |
| ·实证方法设计 | 第45-48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-49页 |
| ·国内样本隐含期权风险测量 | 第49-53页 |
| ·实证样本选取 | 第49-50页 |
| ·实证方法设计 | 第50-52页 |
| ·实证结果分析 | 第52-53页 |
| ·国内外隐含期权风险测量差异比较 | 第53-55页 |
| ·商业银行隐含期权风险管理政策建议 | 第55-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 附录A (攻读硕士学位期间发表的论文) | 第65-66页 |
| 附录B (OAS计算程序) | 第66-69页 |
