CDaR在投资组合理论中的应用研究

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-6页
第一章 绪论	第6-12页
·选题背景	第6页
·选题意义	第6-7页
·现代投资组合选择模型的国内外研究概况	第7-10页
·本文的技术路线及内容框架	第10-12页
第二章 常见的投资组合优化模型及CDaR研究概述	第12-34页
·均值-方差模型	第12-13页
·基于VaR约束的投资组合优化模型	第13-19页
·基于CVaR的投资组合优化模型	第19-21页
·CDaR概念、计算及其性质	第21-30页
·CDaR与VaR的比较	第30-32页
·本章小结	第32-34页
第三章 基于CDaR的投资组合优化模型	第34-54页
·无摩擦市场基于CDaR的单期投资组合优化模型	第34-40页
·无摩擦市场基于CDaR的两阶段投资组合优化模型	第40-43页
·摩擦市场基于CDaR的单期投资组合优化模型	第43-47页
·摩擦市场基于CDaR的两阶段投资组合优化模型	第47-48页
·应用CDaR方法的困难及几点建议	第48-51页
·本章小结	第51-54页
第四章 研究结论与展望	第54-58页
·全文小结	第54-55页
·研究展望	第55-58页
参考文献	第58-62页
附录:攻读硕士期间发表的学术论文	第62-63页
致谢	第63-64页