VaR风险管理方法在证券市场上的实证研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·本文选题的背景 | 第7-8页 |
| ·VaR方法的国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·VaR的历史沿革 | 第8-9页 |
| ·VaR的国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文的研究内容 | 第11-13页 |
| 第二章 金融风险管理概述 | 第13-26页 |
| ·金融风险及其分类 | 第13-17页 |
| ·风险概述 | 第13-14页 |
| ·金融风险的分类 | 第14-17页 |
| ·金融风险管理 | 第17-21页 |
| ·现代金融风险管理的特征 | 第18-19页 |
| ·金融风险管理的程序 | 第19-21页 |
| ·金融风险衡量的传统方法 | 第21-26页 |
| ·方差（标准差）法 | 第21-23页 |
| ·β系数法 | 第23-24页 |
| ·两种传统方法的缺陷 | 第24-26页 |
| 第三章 VaR方法的基本原理与计算方法 | 第26-46页 |
| ·VaR的基本涵义 | 第26-29页 |
| ·VaR的定义 | 第26页 |
| ·VaR的参数选择 | 第26-29页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第29-31页 |
| ·一般分布下的VaR计算 | 第29-30页 |
| ·正态分布下的VaR计算 | 第30-31页 |
| ·VaR计算的具体方法 | 第31-41页 |
| ·历史模拟法 | 第31-33页 |
| ·参数法（方差—协方差法） | 第33-39页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第39-41页 |
| ·VaR模型的事后检验 | 第41-46页 |
| ·正态性检验 | 第42-43页 |
| ·准确性检验 | 第43-46页 |
| 第四章 投资组合的风险构成分析 | 第46-51页 |
| ·投资组合的VaR及其简化 | 第46-47页 |
| ·VaR工具 | 第47-51页 |
| ·边际VaR（Marginal VaR） | 第47-48页 |
| ·增量VaR（Incremental VaR） | 第48-49页 |
| ·成分VaR（Component VaR） | 第49-51页 |
| 第五章 VaR方法在我国证券市场上的实证分析 | 第51-61页 |
| ·市场指数的风险衡量 | 第51-55页 |
| ·股票的风险衡量 | 第55-59页 |
| ·投资组合的风险衡量 | 第59-61页 |
| 第六章 VaR方法在我国金融风险管理中的前景展望 | 第61-67页 |
| ·VaR方法在我国金融风险管理中的重要意义 | 第61-63页 |
| ·VaR方法在我国金融风险管理中的应用 | 第63-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
