策略交易影响下的中国股票市场价格行为研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·问题的提出 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-11页 |
| ·国外股票价格行为研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内股票价格行为研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文的研究内容和研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第11页 |
| ·研究方法 | 第11-12页 |
| ·本文的创新之处 | 第12-13页 |
| 第2章 市场微观机构理论与股票价格行为 | 第13-25页 |
| ·主要股票市场理论对股票价格行为的研究 | 第13-20页 |
| ·有效市场假说 | 第13-16页 |
| ·行为金融学 | 第16-18页 |
| ·分形市场假说 | 第18-20页 |
| ·市场微观结构理论对股票价格行为的研究 | 第20-25页 |
| ·市场微观结构理论的定义 | 第20页 |
| ·市场微观结构理论的研究领域 | 第20-21页 |
| ·交易者的交易策略与股票价格行为 | 第21-23页 |
| ·市场微观结构理论总体评论 | 第23-25页 |
| 第3章 交易者策略交易对股票价格影响的实证分析 | 第25-35页 |
| ·交易者策略交易对股票价格的影响 | 第25-29页 |
| ·知情交易者与不知情交易者的区分 | 第25页 |
| ·知清交易者对股票价格的影响 | 第25-26页 |
| ·不知情交易者对股票价格的影响 | 第26-28页 |
| ·股东人数反映股票价格变动趋势 | 第28-29页 |
| ·股东人数与股价的相关分析 | 第29-35页 |
| ·研究假设 | 第29页 |
| ·指标设计 | 第29-30页 |
| ·相关公式 | 第30-31页 |
| ·样本选择和数据来源 | 第31页 |
| ·相关分析结果 | 第31-34页 |
| ·研究结论 | 第34-35页 |
| 第4章 股价面板数据模型的实证研究 | 第35-55页 |
| ·面板数据模型的基本原理 | 第35-39页 |
| ·面板数据结构及模型 | 第35页 |
| ·面板数据模型的检验与选择 | 第35-37页 |
| ·固定效应模型与随机效应模型 | 第37-38页 |
| ·面板数据的单位根检验和协整检验 | 第38-39页 |
| ·股价面板数据模型 | 第39-40页 |
| ·面板数据模型的参数估计和检验 | 第40-53页 |
| ·只有不知情交易者状态下模型的参数估计和检验 | 第40-46页 |
| ·存在知情交易者状态下模型的参数估计和检验 | 第46-53页 |
| ·实证分析结论 | 第53-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-99页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第99页 |
