上证指数的交易周的日效应检验及其非线性动态结构分析

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第一章 绪论	第7-13页
·问题的提出	第7-8页
·国内外研究现状	第8-9页
·本论文所作的工作	第9-10页
·本论文所使用的主要软件——EVIEWS 简介	第10-11页
·本论文的创新之处	第11-12页
·本论文的内容安排	第12-13页
第二章 上证指数交易周的日效应检验	第13-21页
·引言	第13页
·数据来源及周日效应的检验方法——WALD 检验	第13-14页
·数据来源	第13页
·Wald 检验	第13-14页
·建立回归方程	第14-15页
·上证指数周日效应检验	第15-20页
·结论	第20-21页
第三章 上证指数非线性动态结构分析	第21-35页
·引言	第21-22页
·资料数据的收集与处理	第22页
·研究方法	第22-28页
·金融资产收益率时间序列的非线性检验	第22-24页
·ARCH 族模型简介	第24-26页
·在EVIEWS 中估计ARCH 模型	第26-28页
·ARCH 族模型均值方程的确定	第28页
·实证结果与分析	第28-33页
·收益率的描述性统计结果	第28-29页
·SSEI 收益的BDS 检验	第29-30页
·拟合非线性模型	第30-32页
·模型的评估	第32-33页
·本章小结	第33-35页
第四章 结论及展望	第35-37页
参考文献	第37-40页
致谢	第40页