| 第一章 绪论 | 第1-38页 |
| 1．1 与认知、决策有关的情绪理论研究 | 第14-22页 |
| 1．1．1 情绪的概念 | 第14-15页 |
| 1．1．2 与认知、决策有关的情绪理论 | 第15-22页 |
| 1．2 情绪与决策的关系研究 | 第22-30页 |
| 1．2．1 情绪在早期决策研究中的处境 | 第22-23页 |
| 1．2．2 将情绪作为效用的预期情绪理论 | 第23-26页 |
| 1．2．3 深入理解决策过程中的情绪作用 | 第26-30页 |
| 1．3 投资者情绪与证券市场价格波动的研究综述 | 第30-35页 |
| 1．3．1 天气与股票价格波动的研究 | 第30-31页 |
| 1．3．2 有关节日效应的研究综述 | 第31-32页 |
| 1．3．3 有关季节性情绪混乱(SAD)的研究综述 | 第32-33页 |
| 1．3．4 关于日内股价模式——昼间心态的研究 | 第33页 |
| 1．3．5 投资者情绪理论与封闭式基金的研究综述 | 第33-35页 |
| 1．4 研究意义、研究方法及技术路线 | 第35-38页 |
| 1．4．1 研究意义 | 第35-36页 |
| 1．4．2 研究方法 | 第36页 |
| 1．4．3 技术路线 | 第36-38页 |
| 第二章 投资者情绪在决策中的作用机制研究 | 第38-59页 |
| 2．1 引言 | 第38-39页 |
| 2．2 预期情绪 | 第39-42页 |
| 2．2．1 风险和不确定因素情形下的决策行为研究 | 第40-41页 |
| 2．2．2 跨期的决策问题研究 | 第41-42页 |
| 2．3 即时情绪 | 第42-47页 |
| 2．3．1 即时情绪的作用机制 | 第42-45页 |
| 2．3．2 即时情绪的决定因素 | 第45-47页 |
| 2．4 预期情绪和即时情绪对决策的影响机制 | 第47-51页 |
| 2．4．1 作用机制 | 第47-49页 |
| 2．4．2 预期情绪和即时情绪的优点和缺陷 | 第49-51页 |
| 2．5 加入情绪因素的投资者决策过程研究 | 第51-57页 |
| 2．5．1 投资决策中的理性与有限理性 | 第52-53页 |
| 2．5．2 投资决策中的直觉判断与启发式方法 | 第53-54页 |
| 2．5．3 投资决策中的投资者情绪 | 第54-56页 |
| 2．5．4 决策过程的模型 | 第56-57页 |
| 2．6 本章小结 | 第57-59页 |
| 第三章 情绪波动与股票价格波动 | 第59-65页 |
| 3．1 引言 | 第59-60页 |
| 3．2 股票价格的显示解 | 第60-62页 |
| 3．3 情绪波动对股票价格波动的影响 | 第62-63页 |
| 3．3．1 主观贴现因子的波动 | 第62-63页 |
| 3．3．2 风险规避系数的波动 | 第63页 |
| 3．4 本章小结 | 第63-65页 |
| 第四章 天气与股票收益 | 第65-74页 |
| 4．1 引言 | 第65-66页 |
| 4．2 上证综指、深圳成指及有关天气变量的数据描述 | 第66页 |
| 4．3 上证综指、深圳成指收益与天气变量关系的实证研究 | 第66-73页 |
| 4．3．1 上海证券市场的研究 | 第66-69页 |
| 4．3．2 深圳证券市场的研究 | 第69-72页 |
| 4．3．3 回归结果分析 | 第72-73页 |
| 4．4 本章小结 | 第73-74页 |
| 第五章 中国股市法定节日及传统节日效应的实证研究 | 第74-80页 |
| 5．1 引言 | 第74-75页 |
| 5．2 研究方法及数据 | 第75-76页 |
| 5．2．1 法定节日 | 第75-76页 |
| 5．2．2 传统节日 | 第76页 |
| 5．2．3 数据及软件 | 第76页 |
| 5．3 法定节日和传统节日的实证研究及结果分析 | 第76-78页 |
| 5．3．1 相关检验 | 第76-77页 |
| 5．3．2 样本统计及回归结果 | 第77页 |
| 5．3．3 研究结果分析 | 第77-78页 |
| 5．4 本章小结 | 第78-80页 |
| 第六章 季节性情绪混乱(SAD)与股票市场价格波动研究 | 第80-87页 |
| 6．1 引言 | 第80页 |
| 6．2 SAD变量数据及指数初始收益和超额收益 | 第80-82页 |
| 6．3 SAD效应的实证研究 | 第82-83页 |
| 6．4 关于时变风险价格的条件CAPM的解释 | 第83-85页 |
| 6．5 本章小结 | 第85-87页 |
| 第七章 投资者情绪与日内股价模式 | 第87-97页 |
| 7．1 引言 | 第87-90页 |
| 7．2 高频数据及采用的模型数据及模型 | 第90页 |
| 7．2．1 数据描述 | 第90页 |
| 7．2．2 模型 | 第90页 |
| 7．3 日内指数价格模式的实证研究 | 第90-94页 |
| 7．4 本章小结 | 第94-97页 |
| 第八章 投资者情绪理论与封闭式基金折价 | 第97-110页 |
| 8．1 引言 | 第97-98页 |
| 8．2 样本数据 | 第98页 |
| 8．3 我国基金折价的基本特征 | 第98-100页 |
| 8．3．1 基金折价的过程特征 | 第98-100页 |
| 8．3．2．基金折价率的时序特征 | 第100页 |
| 8．4 对我国基金折价的解释 | 第100-105页 |
| 8．4．1 我国证券市场环境因素对基金折价的影响 | 第100-101页 |
| 8．4．2 投资者情绪与基金折价的相关性检验 | 第101-105页 |
| 8．5 基金折价率的长期均衡与短期动态分析 | 第105-109页 |
| 8．5．1 我国封闭式基金折价率的长期共变性 | 第106-107页 |
| 8．5．2 我国封闭式基金折价短期变动的因素分析 | 第107-109页 |
| 8．6 本章小结 | 第109-110页 |
| 第九章 结论与展望 | 第110-115页 |
| 9．1 结论 | 第110-112页 |
| 9．2 将来的研究方向 | 第112-115页 |
| 参考文献 | 第115-125页 |
| 攻读博士学位期间的相关工作情况 | 第125-126页 |
| 致谢 | 第126页 |
