| 第一章 导论 | 第1-19页 |
| 第一节 研究背景以及意义 | 第10-12页 |
| 第二节 国内外研究动态与文献综述 | 第12-17页 |
| 第三节 研究思路与主要内容 | 第17-19页 |
| 第二章 可转换债券及其发展历程 | 第19-35页 |
| 第一节 可转换债券的定义与特征 | 第19-28页 |
| 第二节 可转换债券发展历程简要回顾 | 第28-33页 |
| 本章小结 | 第33-35页 |
| 第三章 可转换债券定价理论及其模型 | 第35-45页 |
| 第一节 可转换债券的价值构成 | 第35-39页 |
| 第二节 可转换债券的定价模型 | 第39-43页 |
| 本章小结 | 第43-45页 |
| 第四章 我国上市公司可转换债券的实证研究 | 第45-57页 |
| 第一节 金牛转债的基本资料 | 第45-46页 |
| 第二节 金牛转债的定价 | 第46-51页 |
| 第三节可转换债券理论价值与实际价格出现差异的原因分析 | 第51-56页 |
| 本章小结 | 第56-57页 |
| 第五章 我国可转换债券的套利分析 | 第57-64页 |
| 第一节 可转换债券的套利 | 第57-58页 |
| 第二节 非转换期内套利机会 | 第58-60页 |
| 第三节 转换期内的套利机会 | 第60-62页 |
| 本章小结 | 第62-64页 |
| 结语 | 第64-65页 |
| 附表 | 第65-75页 |
| 附表1：金牛能源股票波动率计算表 | 第65-71页 |
| 附表2：金牛转债价值二叉树模型计算表 | 第71-75页 |
| [参考文献] | 第75-77页 |
| 致谢 | 第77页 |