| 第一章 国债风险管理理论 | 第1-21页 |
| 第一节 信息不对称理论 | 第10-12页 |
| 第二节 国债收益风险理论 | 第12-21页 |
| 第二章 我国国债收益率变化与利率变化相关性实证分析 | 第21-31页 |
| 第一节 国债收益率信息分析 | 第21-24页 |
| 第二节 利率 | 第24-26页 |
| 第三节 资本市场货币供应量 | 第26-28页 |
| 第四节 我国国债收益率信息不对称的实证分析 | 第28-31页 |
| 第三章 美国国债收益率变化与利率变化相关性实证分析 | 第31-41页 |
| 第一节 美国国债收益率信息分析 | 第31-32页 |
| 第二节 美国基准利率信息分析 | 第32-33页 |
| 第三节 美国国债投资收益与利率变化信息分析 | 第33-37页 |
| 第四节 中美国债收益率变化相关性实证分析 | 第37-41页 |
| 第四章 日本债收益率变化与利率变化相关性实证分析 | 第41-47页 |
| 第一节 日本利率管理制度的变化过程 | 第41-44页 |
| 第二节 日本国债收益率变化信息分析 | 第44-46页 |
| 第三节 中日国债收益率变化相关性实证分析 | 第46-47页 |
| 第五章 结论与建议 | 第47-60页 |
| 第一节 中国国债收益率的信息价值 | 第47-48页 |
| 第二节 中、美、日国债市场信息不对称比较 | 第48-49页 |
| 第三节 国债风险控制模型 | 第49-55页 |
| 第四节 国债收益的风险管理 | 第55-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63页 |