| 第一章 前言 | 第1-11页 |
| ·期权定价理论的意义 | 第7-8页 |
| ·期权定价的方法 | 第8-9页 |
| ·本文的研究目的与结构 | 第9-11页 |
| 第二章 套利定价理论 | 第11-14页 |
| ·套利定价理论的基本思想和意义 | 第11-12页 |
| ·套利理论的应用 | 第12-14页 |
| 第三章 套利定价理论在期权定价中的应用 | 第14-30页 |
| ·B-S期权定价模型 | 第14-17页 |
| ·有交易成本的股票价格服从混合过程的欧式期权定价模型 | 第17-24页 |
| ·构造等价鞅测度的定价模型 | 第24-28页 |
| ·套利定价与风险中性定价的比较 | 第28-30页 |
| 第四章 期权定价的新方法-保险精算方法 | 第30-43页 |
| ·引言 | 第30页 |
| ·公平保费定价 | 第30-33页 |
| ·广义B-S期权定价模型 | 第33-36页 |
| ·股票价格服从指数Levy过程的欧式期权定价模型 | 第36-38页 |
| ·保险精算方法的应用 | 第38-43页 |
| 总结 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第48页 |