| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-11页 |
| 第一章 引 言 | 第11-15页 |
| ·研究背景、目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路和所用理论 | 第12-13页 |
| ·主要内容和结构 | 第13-14页 |
| ·论文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第二章 社保基金及其投资管理概述 | 第15-28页 |
| ·社保基金及其投资管理现状 | 第15-24页 |
| ·社保基金及其历史 | 第15-18页 |
| ·我国社保基金投资管理现状 | 第18-21页 |
| ·国外社保基金投资管理现状 | 第21-24页 |
| ·风险预算简介 | 第24-26页 |
| ·将风险预算技术应用于我国社保基金投资的必要性与现实性 | 第26-28页 |
| 第三章 社保基金投资风险预算中的参数估计与模型选择 | 第28-42页 |
| ·收益与风险估计 | 第28-37页 |
| ·收益与风险概述 | 第29-30页 |
| ·收益与风险估计方法简介 | 第30-35页 |
| ·收益与风险估计方法的分析与选择 | 第35-37页 |
| ·证券投资决策模型选择 | 第37-42页 |
| ·几种常见的证券投资决策模型简介 | 第37-40页 |
| ·模型分析与模型选择 | 第40-42页 |
| 第四章 社保基金投资战略风险预算 | 第42-62页 |
| ·社保基金投资资产配置 | 第42-54页 |
| ·社保基金投资战略资产配置 | 第42-53页 |
| ·社保基金投资战术资产配置 | 第53-54页 |
| ·社保基金投资战略风险预算 | 第54-62页 |
| ·战略风险预算概述 | 第54-55页 |
| ·边际风险与风险分解 | 第55页 |
| ·期望收益比例与边际风险比例之间的关系 | 第55-56页 |
| ·战略风险预算值的确定 | 第56-57页 |
| ·从因素方面解释风险预算值的来源 | 第57-62页 |
| 第五章 社保基金投资积极风险预算 | 第62-68页 |
| ·积极风险预算概述 | 第62页 |
| ·积极收益效用最大化模型的建立 | 第62-65页 |
| ·模型的求解与积极风险预算值的确定 | 第65-66页 |
| ·投资经理结构选择 | 第66-68页 |
| 第六章 社保基金投资风险控制 | 第68-74页 |
| ·战略风险控制 | 第68页 |
| ·积极风险控制 | 第68-70页 |
| ·建立社保基金投资的风险控制机制 | 第70-74页 |
| ·建立合理的风险管理组织结构，完善社保基金投资的风险控制机制 | 第70-73页 |
| ·建立投资风险管理系统，控制市场与技术风险 | 第73页 |
| ·完善社保基金投资风险控制制度 | 第73-74页 |
| 结束语 | 第74-75页 |
| 致 谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-77页 |
