| 论文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 第一章 证券投资基金简介及绩效评估意义 | 第11-17页 |
| ·证券投资基金简介 | 第11-14页 |
| ·证券投资基金绩效评估的意义 | 第14-15页 |
| ·证券投资基金绩效评估的核心 | 第15-17页 |
| 第二章 现有基金绩效评估理论及方法回顾 | 第17-33页 |
| ·主要基金绩效评估方法 | 第17-31页 |
| ·对现有业绩评价方法的小结 | 第31页 |
| ·本文的研究意义及思路 | 第31-33页 |
| 第三章 随机贴现因子方法概论 | 第33-40页 |
| ·随机贴现因子模型的理论基础 | 第33-34页 |
| ·随机贴现因子绩效评估原理 | 第34-36页 |
| ·随机贴现因子绩效评估模型 | 第36-39页 |
| ·用广义矩方法求解随机贴现因子模型的具体方法 | 第39-40页 |
| 第四章 我国开放式证券投资基金随机贴现因子绩效评估的实证研究 | 第40-52页 |
| ·数据筛选 | 第40-42页 |
| ·数据基本统计 | 第42-43页 |
| ·随机贴现因子模型评估 | 第43-45页 |
| ·詹森指数方法评估 | 第45-46页 |
| ·Fama-French三因子方法评估 | 第46-48页 |
| ·随机贴现因子方法、詹森指数(单因素模型)和Fama-French三因子模型方法比较 | 第48-49页 |
| ·模型相关性分析及原因解释 | 第49-50页 |
| ·结论 | 第50-52页 |
| 全文小结 | 第52-53页 |
| 附1: 参考文献 | 第53-55页 |
| 附2: 基金基本数据 | 第55-56页 |
| 附3: GMM方法的主要MATLAB程序(GMM and MINZ Program Library for MATLAB (Michael T. Cliff，2003) | 第56-71页 |
| 后记 | 第71页 |
