| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-15页 |
| ·选题的背景及意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-13页 |
| ·传统的套期保值理论 | 第10页 |
| ·现代套期保值理论(现代组合投资理论) | 第10-11页 |
| ·传统套期保值模型 | 第11页 |
| ·现代套期保值模型 | 第11-12页 |
| ·对最优套期保值比率估计方法的展望 | 第12-13页 |
| ·本文创新 | 第13页 |
| ·本文的研究思路与技术路线图 | 第13-15页 |
| ·本文的研究思路 | 第13页 |
| ·本文的技术路线图 | 第13-15页 |
| 第2章 沪深300指数期货和ETF | 第15-27页 |
| ·沪深300指数期货 | 第15-22页 |
| ·股指期货的定义、特点和主要功能 | 第15-16页 |
| ·沪深300股指期货 | 第16-22页 |
| ·ETF概述 | 第22-27页 |
| ·ETF的发展和运作模式 | 第22-24页 |
| ·ETF的运作和套利原因 | 第24-27页 |
| 第3章 股指期货套期保值理论 | 第27-39页 |
| ·股指期货套期保值的概念 | 第27页 |
| ·股指期货套期保值的类型 | 第27-28页 |
| ·套期保值理论 | 第28-30页 |
| ·传统的套期保值理论 | 第28-29页 |
| ·现代套期保值理论 | 第29-30页 |
| ·股指期货套期保值的基本模型 | 第30-35页 |
| ·传统套期保值模型 | 第30-31页 |
| ·现代套期保值模型 | 第31-35页 |
| ·基差对股指期货套期保值的影响 | 第35-38页 |
| ·股指期货套期保值遵循原则 | 第38-39页 |
| 第4章 沪深300指数运行状况分析与EFT系统 风险的测量 | 第39-48页 |
| ·沪深300指数运行状况分析 | 第39-44页 |
| ·沪深300指数2007年运行状况分析 | 第39-40页 |
| ·沪深300指数市场代表性 | 第40-42页 |
| ·沪深300指数的投资性分析 | 第42-43页 |
| ·沪深300指数集中度分析 | 第43-44页 |
| ·ETF系统性风险的测量 | 第44-48页 |
| ·系统性风险的测量模型 | 第45-46页 |
| ·上证50ETF的β系数及系统性风险测量 | 第46-47页 |
| ·上证180ETF的β系数及系统风险测量值 | 第47-48页 |
| 第5章 ETF与股指期货进行套期保值的研究 | 第48-55页 |
| ·期货合约价格与现货指数的相关性分析 | 第48-49页 |
| ·ETF与股指期货套期保值的计算 | 第49-53页 |
| ·上证50ETF与股指期货套期保值率的计算 | 第49-51页 |
| ·上证180ETF与股指期货套期保值率的计算 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录 50ETF、180ETF、沪深300与上证指数收盘价 | 第59-63页 |