| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-23页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-18页 |
| ·相关定价理论研究的发展 | 第11-13页 |
| ·关于认股权证定价实证研究的文献综述 | 第13-15页 |
| ·关于金融市场分析中变量关联结构的文献综述 | 第15-18页 |
| ·认股权证概述 | 第18-22页 |
| ·认股权证的含义和基本要素 | 第18-19页 |
| ·认股权证的分类 | 第19-20页 |
| ·认股权证与股票期权的区别 | 第20-22页 |
| ·论文结构安排 | 第22-23页 |
| 2 B-S 期权定价模型 | 第23-27页 |
| ·B-S 模型 | 第23-24页 |
| ·B-S 期权定价模型的推广 | 第24-27页 |
| ·有红利支付的情形 | 第24-25页 |
| ·交易费用 | 第25-27页 |
| 3 B-S 期权定价模型在国内认股权证定价中的实证分析 | 第27-38页 |
| ·数据 | 第27页 |
| ·B-S 模型的参数估计 | 第27-31页 |
| ·模型定价能力比较的指标选择 | 第31页 |
| ·实证分析 | 第31-38页 |
| 4 基于Copula 理论的国内认股权证理论价格与市场价格关联性的理论分析 | 第38-50页 |
| ·为什么要用 Copula 理论 | 第38-39页 |
| ·Copula 理论介绍 | 第39-50页 |
| ·Copula 的定义、性质及几种常用的Copula 函数 | 第40-45页 |
| ·Copula 模型的构建 | 第45-47页 |
| ·Copula 模型的估计和检验 | 第47-50页 |
| 5 基于Copula 理论的国内认股权证理论价格与市场价格关联性的实证分析 | 第50-59页 |
| ·Copula 模型的边缘分布的选取 | 第50-52页 |
| ·Copula 模型的选取及实证分析 | 第52-59页 |
| 6 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第64页 |
