| 论文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-9页 |
| ·基于状态空间模型的时间序列分析发展综述 | 第9-11页 |
| ·国外研究历史及现状 | 第9-10页 |
| ·国内研究状况 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究框架 | 第12-14页 |
| 第二章 状态空间变换下时间序列建模的若干模型 | 第14-27页 |
| ·常见的状态空间模型 | 第14-19页 |
| ·自回归模型 | 第15页 |
| ·自回归移动平均模型 | 第15-16页 |
| ·随机波动模型 | 第16-17页 |
| ·不可观测因素分解模型 | 第17-18页 |
| ·动态因素模型 | 第18-19页 |
| ·共同波动趋势模型 | 第19页 |
| ·具有马尔可夫体制转移的状态空间模型 | 第19-23页 |
| ·马尔可夫模型 | 第20-21页 |
| ·平滑概率的计算 | 第21-22页 |
| ·模型体制平均持续时间 | 第22页 |
| ·具有马尔可夫体制转移的状态空间模型 | 第22-23页 |
| ·状态空间模型异方差讨论 | 第23-26页 |
| ·具有自回归条件异方差分布的状态空间模型 | 第24-25页 |
| ·具有马尔可夫体制转移异方差的状态空间模型 | 第25-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 模型参数估计 | 第27-37页 |
| ·卡尔曼递归过程 | 第27-30页 |
| ·预备知识 | 第27-28页 |
| ·卡尔曼滤波器 | 第28-30页 |
| ·状态空间模型的滤波过程和参数估计 | 第30页 |
| ·具有体制转移效应的状态空间模型参数估计 | 第30-34页 |
| ·具有马尔可夫体制转移异方差的状态空间模型参数估计 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第四章 实证分析 | 第37-54页 |
| ·样本选取和变量定义 | 第38-39页 |
| ·数据基本统计量 | 第39-41页 |
| ·实证具体模型和分析方法 | 第41-48页 |
| ·基于时变参数回归模型（TVP）建模及其参数估计结果 | 第41-43页 |
| ·基于马尔可夫异方差模型及其参数估计结果 | 第43-46页 |
| ·基于自回归条件异方差模型及其参数估计结果 | 第46-48页 |
| ·实证结果分析 | 第48-52页 |
| ·模型选择 | 第49-50页 |
| ·宏观市场之间关系分析 | 第50-52页 |
| ·结论和政策建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录 | 第58-67页 |
| 致谢 | 第67页 |