| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-14页 |
| 表格目录 | 第14-16页 |
| 插图目录 | 第16-17页 |
| 第一章 绪论 | 第17-26页 |
| ·选题背景及意义 | 第17-20页 |
| ·研究背景 | 第17-18页 |
| ·研究意义 | 第18-20页 |
| ·研究内容及方法 | 第20-24页 |
| ·研究内容 | 第20-23页 |
| ·研究方法 | 第23-24页 |
| ·本文创新之处 | 第24-26页 |
| 第二章 文献综述与基础理论 | 第26-44页 |
| ·研究现状 | 第26-34页 |
| ·随机不确定性的投资组合选择理论 | 第26-31页 |
| ·模糊不确定性的投资组合选择理论 | 第31-34页 |
| ·模糊集相关基础理论 | 第34-43页 |
| ·模糊数的基本运算 | 第34-38页 |
| ·可能性数字特征 | 第38-42页 |
| ·一般加权函数下的可能性数字特征 | 第42-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第三章 随机投资组合选择模型及其算法 | 第44-85页 |
| ·均值-方差投资组合有效前沿结构分析 | 第44-64页 |
| ·问题的提出 | 第44-48页 |
| ·单因素投资组合选择模型 | 第48-49页 |
| ·下界约束下单因素投资组合有效前沿 | 第49-55页 |
| ·下界约束和无风险资产下单因素投资组合有效前沿 | 第55-60页 |
| ·上界约束下单因素投资组合有效前沿 | 第60-64页 |
| ·损失规避投资组合选择模型及其算法 | 第64-84页 |
| ·一般线性规划的相关理论 | 第65-66页 |
| ·双线性效用函数下的投资组合选择问题描述 | 第66-69页 |
| ·Bland 最小指标规则的运用 | 第69-76页 |
| ·带退化问题求解机制的积极集算法 | 第76-81页 |
| ·算例分析 | 第81-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 第四章 单阶段可能性投资组合选择模型及其算法 | 第85-125页 |
| ·不允许卖空下可能性投资组合选择模型及其算法 | 第86-88页 |
| ·边界限制下可能性投资组合选择模型及其算法 | 第88-99页 |
| ·边界限制下可能性投资组合选择模型 | 第88-90页 |
| ·边界限制下可能性投资组合选择的SMO 算法 | 第90-95页 |
| ·算例分析 | 第95-99页 |
| ·一般交易费用下可能性投资组合选择模型及其算法 | 第99-113页 |
| ·一般交易费用下可能性投资组合选择模型 | 第100-103页 |
| ·一般交易费用下可能性投资组合选择的CLPSO 算法 | 第103-106页 |
| ·算例分析 | 第106-113页 |
| ·基于可能性下偏矩的投资组合选择模型及其算法 | 第113-124页 |
| ·可能性下偏矩的定义 | 第114-117页 |
| ·投资组合选择的可能性均值-下偏矩模型 | 第117-120页 |
| ·算例分析 | 第120-124页 |
| ·本章小结 | 第124-125页 |
| 第五章 可能性投资组合调整模型及其算法 | 第125-146页 |
| ·基于效用最大化的可能性投资组合调整模型及其算法 | 第125-135页 |
| ·基于效用最大化的可能性投资组合调整模型 | 第125-127页 |
| ·基于效用最大化的可能性投资组合调整的SMO 算法 | 第127-131页 |
| ·算例分析 | 第131-135页 |
| ·基于风险容忍的可能性投资组合的调整模型及其算法 | 第135-145页 |
| ·基于风险容忍的可能性投资组合的调整模型 | 第135-138页 |
| ·基于风险容忍的可能性投资组合调整的SMO 算法 | 第138-141页 |
| ·算例分析 | 第141-145页 |
| ·本章小结 | 第145-146页 |
| 第六章 可信性投资组合调整模型及其算法 | 第146-170页 |
| ·可信性数字特征 | 第146-149页 |
| ·可信性投资组合基本调整模型及其算法 | 第149-157页 |
| ·可信性投资组合基本调整模型 | 第149-152页 |
| ·可信性投资组合调整的SQP 方法 | 第152-154页 |
| ·算例分析 | 第154-157页 |
| ·具有新增资产的可信性投资组合调整模型及其算法 | 第157-168页 |
| ·具有新增资产的可信性投资组合调整模型 | 第157-161页 |
| ·一类具体的投资组合调整模型及其积极集算法 | 第161-164页 |
| ·算例分析 | 第164-168页 |
| ·本章小结 | 第168-170页 |
| 第七章 多阶段可能性投资组合选择模型及其算法 | 第170-192页 |
| ·可能性中心值数字特征 | 第170-173页 |
| ·多阶段可能性投资组合选择的基本模型及其算法 | 第173-182页 |
| ·多阶段可能性投资组合选择的基本模型 | 第173-176页 |
| ·一类具体的多阶段可能性投资组合选择模型 | 第176-178页 |
| ·多阶段可能性投资组合选择的PSO 算法 | 第178-180页 |
| ·算例分析 | 第180-182页 |
| ·带交易费用的多阶段可能性投资组合选择模型及其算法 | 第182-190页 |
| ·带交易费用的多阶段可能性投资组合选择模型 | 第182-187页 |
| ·带交易费用的多阶段可能性投资组合选择的PSO 算法 | 第187-188页 |
| ·算例分析 | 第188-190页 |
| ·本章小结 | 第190-192页 |
| 结论与展望 | 第192-195页 |
| 参考文献 | 第195-210页 |
| 附录 | 第210-217页 |
| 附录1 定理证明 | 第210-213页 |
| 附录1.1 引理3.1 的证明 | 第210-211页 |
| 附录1.2 引理3.2 的证明 | 第211页 |
| 附录1.3 引理3.5 的证明 | 第211-212页 |
| 附录1.4 引理3.9 的证明 | 第212-213页 |
| 附录2 源代码 | 第213-217页 |
| 附录2.1 SMO 中两个资产的选择问题的源代码 | 第213-214页 |
| 附录2.2 SMO 中两个资产的优化的源代码 | 第214-217页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第217-222页 |
| 致谢 | 第222-224页 |
| 附表 | 第224页 |
