| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第13-17页 |
| ·流动性的定义及其度量研究 | 第13-15页 |
| ·流动性风险度量研究 | 第15-16页 |
| ·最优变现策略研究 | 第16-17页 |
| ·研究的内容与方法 | 第17-20页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 流动性风险管理的相关理论与计算方法 | 第20-34页 |
| ·风险管理理论 | 第20-23页 |
| ·风险管理的发展 | 第20-21页 |
| ·风险管理及其过程 | 第21-22页 |
| ·风险管理工具 | 第22-23页 |
| ·证券市场微观结构理论 | 第23-25页 |
| ·市场微观结构理论的发展 | 第23页 |
| ·市场微观结构理论及其研究内容 | 第23-24页 |
| ·流动性与证券市场微观结构 | 第24-25页 |
| ·风险计量方法 | 第25-27页 |
| ·VaR方法概述 | 第25-26页 |
| ·VaR的计算 | 第26-27页 |
| ·旋转算法 | 第27-34页 |
| ·旋转算法概述 | 第27-28页 |
| ·旋转运算 | 第28-29页 |
| ·线性规划的旋转算法 | 第29-30页 |
| ·凸二次规划的旋转运算 | 第30-34页 |
| 第3章 指令驱动制度下股票流动性度量 | 第34-43页 |
| ·指令驱动制度下股票流动性的定义与影响因素 | 第34-37页 |
| ·报价驱动制度与指令驱动制度 | 第34-35页 |
| ·流动性的定义 | 第35页 |
| ·流动性的影响因素 | 第35-37页 |
| ·指令驱动制度下股票流动性度量指标 | 第37-39页 |
| ·变量定义 | 第37-38页 |
| ·流动性度量指标的设计 | 第38页 |
| ·流动性度量指标的意义 | 第38-39页 |
| ·中国股票市场股票流动性的度量 | 第39-43页 |
| ·研究样本的选取以及数据说明 | 第39-40页 |
| ·样本股票流动性指标计算结果 | 第40-42页 |
| ·投资组合流动性指标计算结果 | 第42-43页 |
| 第4章 考虑内生流动性风险的VaR | 第43-53页 |
| ·VaR与流动性风险 | 第43-45页 |
| ·流动性风险 | 第43页 |
| ·在 VaR中引入内生流动性风险的原因 | 第43-44页 |
| ·在 VaR中引入内生流动性风险的意义 | 第44-45页 |
| ·内生流动性风险处理的Va R | 第45-48页 |
| ·内生流动性风险的简单处理 | 第45-46页 |
| ·考虑交易策略的单只股票内生流动性调整 VaR模型 | 第46-47页 |
| ·考虑交易策略的投资组合内生流动性调整 VaR模型 | 第47-48页 |
| ·实证分析 | 第48-53页 |
| ·股票以及投资组合的 LVaR | 第48-50页 |
| ·交易策略对 LVaR的影响 | 第50-53页 |
| 第5章 最优交易策略 | 第53-64页 |
| ·交易策略 | 第53-55页 |
| ·最优交易策略的含义 | 第53页 |
| ·最优变现规模问题 | 第53-54页 |
| ·最优变现策略问题 | 第54-55页 |
| ·投资组合最优变现规模模型 | 第55-59页 |
| ·模型的建立 | 第55页 |
| ·模型的计算 | 第55-57页 |
| ·实证分析 | 第57-59页 |
| ·单只股票最优变现策略模型 | 第59-64页 |
| ·模型的建立 | 第59-60页 |
| ·模型的计算 | 第60-62页 |
| ·实证分析 | 第62-64页 |
| 第6章 全文总结和研究展望 | 第64-66页 |
| ·全文总结 | 第64-65页 |
| ·研究展望 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 附录 | 第70页 |