| 中文摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-10页 |
| 第一章 CreditRisk+模型的基本框架 | 第10-13页 |
| ·符号说明 | 第10-11页 |
| ·基本假设 | 第11-13页 |
| 第二章 CreditRisk+损失分布的计算方法 | 第13-31页 |
| ·Panjer递归法 | 第13-23页 |
| ·FFT-Panjer法 | 第23-24页 |
| ·鞍点逼近法 | 第24-28页 |
| ·FFT-Monte Carlo法 | 第28-31页 |
| 第三章 对模型基本假设的一点改变 | 第31-37页 |
| ·几种厚尾分布 | 第31-32页 |
| ·选择合适的计算方法 | 第32-37页 |
| 第四章 结论与建议 | 第37-38页 |
| 附录 | 第38-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第48页 |