| 中文摘要 | 第1-10页 |
| 英文摘要 | 第10-13页 |
| 第一章 股指期货简介 | 第13-18页 |
| §1.1 股指期货概述 | 第13页 |
| §1.2 股指期货的产生与发展 | 第13页 |
| §1.3 股指期货的交易特征 | 第13-14页 |
| §1.4 股指期货的市场功能 | 第14-15页 |
| §1.5 全球主要股指期货 | 第15-18页 |
| 第二章 股指期货套利 | 第18-25页 |
| §2.1 股指期货套利简介 | 第18页 |
| §2.2 指数复制构建策略 | 第18-19页 |
| §2.3 经典的股指期货的定价与套利边界分析模型——持有成本模型 | 第19-20页 |
| §2.4 套利空间上边界的确定 | 第20-23页 |
| §2.5 套利空间下边界的确定 | 第23-25页 |
| 第三章 根据历史模拟法建立的确定套利区间模型 | 第25-35页 |
| §3.1 持有成本模型的问题 | 第25页 |
| §3.2 期现套利 | 第25-35页 |
| 第四章 根据协整方法建立的确定套利区间模型 | 第35-41页 |
| §4.1 协整的概念 | 第35页 |
| §4.2 协整模型 | 第35-40页 |
| §4.3 最后的结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第45页 |