| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-12页 |
| ·论文框架和创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 向量自回归模型 | 第14-21页 |
| ·向量自回归模型的介绍 | 第14-16页 |
| ·向量自回归模型 | 第14-15页 |
| ·VAR系统变量滞后阶数的确定：AIC信息准则和SC准则 | 第15-16页 |
| ·单位根检验 | 第16-18页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第18-21页 |
| ·因果关系分类 | 第18-19页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第19-21页 |
| 第三章 条件异方差模型 | 第21-28页 |
| ·股票市场波动概念及形成机理 | 第21-23页 |
| ·ARCH过程 | 第23-24页 |
| ·GARCH模型 | 第24-25页 |
| ·GARCH-BEKK（1，1）模型 | 第25-28页 |
| 第四章 全球九大股市收益率及其波动溢出效应实证分析 | 第28-48页 |
| ·数据选取及相关介绍 | 第28-30页 |
| ·数据的处理及其基本特征 | 第30-34页 |
| ·股市收益率的VAR模型 | 第34-36页 |
| ·股市收益率的Granger因果分析 | 第36-40页 |
| ·股市收益率的波动溢出建模 | 第40-46页 |
| ·实证分析小结 | 第46-48页 |
| 第五章 建议和展望 | 第48-52页 |
| ·对完善中国股票市场的政策建议 | 第48-51页 |
| ·对中国股票市场监管机构的政策建议 | 第49-50页 |
| ·对中国股票市场投资者的建议 | 第50-51页 |
| ·进一步研究的展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |