| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1. 导论 | 第10-21页 |
| ·研究背景 | 第10-13页 |
| ·国内外文献回顾 | 第13-19页 |
| ·本文的研究意义与预期贡献 | 第19-20页 |
| ·本文的研究方法与逻辑结构 | 第20-21页 |
| 2. 投资者情绪理论简介及其与股票市场的关系 | 第21-27页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第21-22页 |
| ·投资者情绪与股票市场之间关系的理论分析 | 第22-23页 |
| ·衡量投资者情绪的指标 | 第23-27页 |
| ·投资者智能指数( Investors Intelligence) | 第23-24页 |
| ·美国个体投资者协会指数 | 第24页 |
| ·好友指数 | 第24页 |
| ·“央视看盘”BSI 指数 | 第24-25页 |
| ·好淡指数 | 第25页 |
| ·封闭式基金折价率(CEFD) | 第25页 |
| ·华尔街分析家情绪指数 | 第25页 |
| ·消费者信心指数 | 第25-27页 |
| 3. 消费者信心指数及其应用 | 第27-34页 |
| ·消费者信心指数的创建及其历史背景 | 第27-28页 |
| ·消费者信心指数的量化和编制 | 第28-30页 |
| ·消费者信心调查问卷的效度和信度 | 第30-32页 |
| ·消费者信心指数的实际应用 | 第32-34页 |
| 4. 实证过程及结果 | 第34-54页 |
| ·研究对象的选取及数据描述 | 第34页 |
| ·总样本时期的分析 | 第34-46页 |
| ·单位根检验 | 第34-35页 |
| ·协整检验 | 第35-36页 |
| ·消费者信心指数与上证综合指数之间的向量误差修正模型 | 第36-42页 |
| ·消费者预期指数与上证综合指数之间的向量误差修正模型 | 第42-46页 |
| ·子样本时期的分析 | 第46-54页 |
| ·单位根检验 | 第46-47页 |
| ·协整检验及结果分析 | 第47页 |
| ·DLX 与DLS 的VAR 模型分析 | 第47-51页 |
| ·DLY 与DLS 的VAR 模型 | 第51-54页 |
| 5. 研究结论与展望 | 第54-60页 |
| ·实证研究结论 | 第54-56页 |
| ·不足、建议和展望 | 第56-60页 |
| ·所研究的问题理论依据相对缺乏 | 第56-58页 |
| ·样本数据的局限性 | 第58页 |
| ·采用方法的局限性 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 附表 | 第62-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
