| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-16页 |
| ·研究的目的和意义 | 第8-10页 |
| ·研究的目的 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究成果 | 第14页 |
| ·研究的创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 数据描述与分析 | 第16-21页 |
| ·数据 | 第16页 |
| ·数据的统计描述 | 第16-18页 |
| ·数据的图像描述 | 第18-21页 |
| 第三章 多变量GARCH 模型的介绍 | 第21-25页 |
| ·VEC 模型 | 第21-22页 |
| ·BEKK 模型 | 第22页 |
| ·本文所用模型描述 | 第22-25页 |
| 第四章 实证研究 | 第25-34页 |
| ·模型中的指数介绍 | 第25-28页 |
| ·上证指数 | 第25-26页 |
| ·深证成指 | 第26页 |
| ·香港恒生指数 | 第26页 |
| ·台湾加权指数 | 第26-27页 |
| ·日经225 指数 | 第27页 |
| ·纽约证券交易所综指 | 第27-28页 |
| ·纳斯达克综指 | 第28页 |
| ·上证综合指数、深证成份指数和香港恒升指数的三变量模型 | 第28页 |
| ·香港恒生指数，台湾加权综指与日经225 指数的三变量模型 | 第28-29页 |
| ·香港恒生指数、纽约证券交易所综指与纳斯达克综指三变量模型 | 第29-30页 |
| ·香港恒生指数、台湾加权指数、日经225 指数、纽约证券交易所综合指数和纳斯达克综合指数的五变量模型 | 第30-32页 |
| ·上证指数、台湾加权指数、日经225 指数、纽约证券交易所综指和纳斯达克综指的五变量模型 | 第32-34页 |
| 第五章 模型检验 | 第34-40页 |
| ·模型检验介绍 | 第34-36页 |
| ·混合统计检验 | 第34-35页 |
| ·基于残差的检验 | 第35页 |
| ·拉格朗日的检验 | 第35-36页 |
| ·三变量模型的检验 | 第36-37页 |
| ·上证指数、深证成指和香港恒生指数三变量模型检验 | 第36页 |
| ·香港恒生指数、台湾加权指数和日经225 指数三变量模型的检验 | 第36-37页 |
| ·香港恒生指数、纽约证券交易所综指与纳斯达克综指三变量模型的检验 | 第37页 |
| ·五变量模型的检验 | 第37-40页 |
| ·香港恒生指数、台湾加权指数、日经225 指数、纽约证券交易所综指和纳斯达克综指的五变量模型的检验 | 第37-38页 |
| ·上证指数、台湾加权指数、日经225 指数、纽约证券交易所综指和纳斯达克综指五变量模型的检验 | 第38-40页 |
| 第六章 结论与建议 | 第40-42页 |
| ·论文的结论 | 第40-41页 |
| ·论文的建议 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 附录 | 第46-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 作者简介 | 第59页 |
