| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-12页 |
| ·VAR的历史 | 第10-11页 |
| ·VAR的应用领域 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12页 |
| 第二章 度量金融市场风险的传统方法 | 第12-15页 |
| ·金融市场风险 | 第12-13页 |
| ·金融市场风险的度量 | 第13-15页 |
| ·名义量法 | 第13-14页 |
| ·灵敏度方法 | 第14-15页 |
| ·波动性方法 | 第15页 |
| 第三章 波动率 | 第15-21页 |
| ·波动率的含义和度量 | 第15-16页 |
| ·估计波动性的方法 | 第16-21页 |
| ·简单移动平均(Simple Moving Average) | 第16-17页 |
| ·指数加权移动平均(Exponentially Weighted Moving Average) | 第17-19页 |
| ·GARCH模型 | 第19-21页 |
| 第四章 VaR的基本理论与最新发展 | 第21-31页 |
| ·VaR含义 | 第21-22页 |
| ·VaR的基本计算模型 | 第22页 |
| ·VaR的参数选择 | 第22-24页 |
| ·边际VaR、增量VaR和成分VaR | 第24-27页 |
| ·边际VaR(M-VaR) | 第24-25页 |
| ·增量VaR(I-VaR) | 第25-26页 |
| ·成份VaR(C-VaR) | 第26-27页 |
| ·VaR的评价 | 第27-30页 |
| ·VaR的主要优点 | 第27-28页 |
| ·VaR的主要缺点 | 第28-30页 |
| ·VaR的最新发展 | 第30-31页 |
| ·CVaR模型(Condition Value at Risk) | 第30页 |
| ·ES模型(Expected Shortfall) | 第30-31页 |
| 第五章 国内目前使用的VaR的计算方法 | 第31-43页 |
| ·历史模拟法 | 第31-34页 |
| ·历史模拟法的步骤 | 第31-32页 |
| ·历史模拟法的评价 | 第32-33页 |
| ·历史模拟法的应用 | 第33-34页 |
| ·蒙特卡洛方法 | 第34-38页 |
| ·蒙特卡洛模拟法的步骤 | 第34-36页 |
| ·蒙特卡洛方法的评价 | 第36-37页 |
| ·蒙特卡洛模拟法的应用 | 第37-38页 |
| ·德尔塔—正态方法 | 第38-43页 |
| ·德尔塔—正态方法的推导 | 第38-40页 |
| ·德尔塔—正态方法的评价 | 第40-42页 |
| ·德尔塔—正态方法的应用 | 第42-43页 |
| 第六章 VaR方法的补充——压力测试 | 第43-47页 |
| ·压力测试的基本概念及发展 | 第43页 |
| ·如何进行压力测试 | 第43-46页 |
| ·压力测试的评价 | 第46页 |
| ·压力测试的应用 | 第46-47页 |
| 第七章 实证股票组合风险管理 | 第47-53页 |
| ·组合概况 | 第47-49页 |
| ·VaR值情况 | 第49-50页 |
| ·95%置信度下结果 | 第49-50页 |
| ·99%置信度下结果 | 第50页 |
| ·组合其他风险指标 | 第50-51页 |
| ·风险收益分析 | 第51-52页 |
| ·压力测试 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
