| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-13页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究目的和意义 | 第8页 |
| ·研究方法与思路 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外研究情况 | 第8-11页 |
| ·国内研究情况 | 第11-12页 |
| ·论文的创新之处及存在的问题 | 第12-13页 |
| 第二章 套期保值沪深300 股指期货介绍 | 第13-23页 |
| ·套期保值的概念的综述 | 第13-17页 |
| ·套期保值的含义和原理 | 第13页 |
| ·套期保值的基本形式及其特征 | 第13-14页 |
| ·套期保值的作用及其实现条件 | 第14-15页 |
| ·基差及其对套期保值的影响 | 第15-17页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第17-19页 |
| ·传统的套期保值理论 | 第17-18页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第18页 |
| ·现代套期保值理论 | 第18-19页 |
| ·沪深300 股指期货的介绍 | 第19-23页 |
| ·沪深300 指数的简介 | 第19-21页 |
| ·沪深300 股票指数期货合约规则 | 第21-23页 |
| 第三章 最优套期保值比率的估计和绩效评价 | 第23-29页 |
| ·最优套期保值比率的推导 | 第23页 |
| ·最优套期保值比率确定方法的发展阶段 | 第23-25页 |
| ·最优套期保值比率为1 的阶段 | 第23页 |
| ·最优套期保值比率为常数的阶段 | 第23-25页 |
| ·最优套期保值比率为变数的阶段 | 第25页 |
| ·最优套期保值比率估计方法 | 第25-28页 |
| ·传统的简单回归模型（OLS） | 第25-26页 |
| ·双变量向量回归模型（B-VAR） | 第26页 |
| ·误差修正套期保值模型（ECM） | 第26-27页 |
| ·ECM-GARCH 模型 | 第27-28页 |
| ·套期保值绩效的衡量指标 | 第28-29页 |
| 第四章 沪深300 股指期货进行套期保值的实证分析 | 第29-44页 |
| ·估计最优套期保值率的四种模型的实证分析和比较 | 第29-33页 |
| ·数据的采集和使用说明 | 第29页 |
| ·数据的处理和分析 | 第29-32页 |
| ·输出结果的分析 | 第32-33页 |
| ·对不同贝塔值的个股进行套期保值的实证分析 | 第33-37页 |
| ·数据的采集和使用说明 | 第34-35页 |
| ·数据的处理和分析 | 第35-36页 |
| ·输出结果的分析 | 第36-37页 |
| ·对具有不同撬动系数的个股进行套期保值的实证分析 | 第37-40页 |
| ·数据的采集和使用说明 | 第38页 |
| ·数据的处理和分析 | 第38-40页 |
| ·输出结果的分析 | 第40页 |
| ·不同沪深300 股指期货合约对套期保值效果的实证分析和比较 | 第40-44页 |
| ·数据的采集和使用说明 | 第40-41页 |
| ·数据的处理和分析 | 第41-42页 |
| ·输出结果的分析 | 第42-44页 |
| 结论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 作者在学期间发表的论文 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |