| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究现状 | 第10-14页 |
| ·商业银行汇率风险管理方面 | 第10-11页 |
| ·商业银行汇率风险度量及实证研究方面 | 第11-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第14-15页 |
| ·研究内容与结构安排 | 第15-17页 |
| 2 商业银行汇率风险度量的基本理论 | 第17-22页 |
| ·商业银行汇率风险的界定 | 第17页 |
| ·商业银行汇率风险的成因 | 第17-19页 |
| ·国际金融市场不稳定 | 第17-18页 |
| ·资产和负债在币种上不匹配 | 第18页 |
| ·本外币一体化经营机制带来风险 | 第18-19页 |
| ·人为因素增大商业银行汇率风险 | 第19页 |
| ·业务特点决定经营外汇风险较大 | 第19页 |
| ·商业银行汇率风险的类型 | 第19-20页 |
| ·商业银行汇率风险的度量 | 第20-22页 |
| 3 我国商业银行汇率风险度量的现状分析 | 第22-28页 |
| ·我国商业银行汇率风险度量的外部环境 | 第22-26页 |
| ·我国人民币汇率制度处于不断变动的趋势中 | 第22-24页 |
| ·我国商业银行处于复杂的外汇环境中 | 第24-26页 |
| ·我国商业银行汇率风险度量的应用现状 | 第26-28页 |
| 4 我国商业银行汇率风险度量的应用研究 | 第28-45页 |
| ·样本选取及数据说明 | 第28页 |
| ·对模型前提假设的检验 | 第28-32页 |
| ·序列r_t的平稳性检验和自相关检验 | 第28-30页 |
| ·序列r_t的正态分布检验 | 第30-32页 |
| ·在险价值法在我国商业银行汇率风险度量中的应用 | 第32-40页 |
| ·在险价值法（VaR）的基本原理和度量方法 | 第32-36页 |
| ·基于历史模拟法的VaR 模型计算人民币汇率风险值 | 第36-37页 |
| ·基于蒙特卡罗模拟法的VaR 模型计算人民币汇率风险的VaR 值 | 第37-39页 |
| ·历史模拟法和蒙特卡罗模拟法对比研究 | 第39-40页 |
| ·压力测试法在我国商业银行汇率风险度量中的应用 | 第40-45页 |
| ·压力测试的基本原理和度量方法 | 第40-43页 |
| ·采用压力测试计算我国商业银行汇率风险值 | 第43-45页 |
| 5 我国商业银行汇率风险管理的方案建议 | 第45-53页 |
| ·规范商业银行治理结构，营造良好的汇率风险环境 | 第45-46页 |
| ·加强商业银行汇率风险管理意识 | 第45页 |
| ·提高管理层管理汇率风险能力 | 第45页 |
| ·提高风险识别、计量、监测与控制的技术和能力 | 第45-46页 |
| ·重视专业人才 | 第46页 |
| ·整合再造商业银行的组织结构和风险管理业务流程 | 第46-48页 |
| ·整合再造商业银行的组织结构 | 第46-48页 |
| ·制定正确的汇率风险管理业务流程 | 第48页 |
| ·加强汇率风险管理信息系统建设 | 第48-50页 |
| ·加强商业银行内部控制，构建汇率风险管理的监管框架 | 第50-52页 |
| ·加强商业银行风险管理内部控制 | 第50-51页 |
| ·构建汇率风险管理的监管框架 | 第51-52页 |
| ·制定汇率风险管理的信息披露制度 | 第52-53页 |
| 6 结论 | 第53-55页 |
| ·本文主要研究结论 | 第53-54页 |
| ·未来进一步研究方向 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 个人简历、 在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第58页 |
