| 摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 前言 | 第8-15页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述与评价 | 第9-13页 |
| ·期货市场价格稳定作用的理论研究 | 第9-10页 |
| ·期货市场价格稳定作用的实证研究 | 第10-11页 |
| ·期货市场价格发现功能的实证研究 | 第11-13页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·主要创新点 | 第14-15页 |
| 2 期货-现货市场动态均衡模型 | 第15-20页 |
| ·现货市场均衡 | 第15-16页 |
| ·期货-现货市场均衡 | 第16-18页 |
| ·消费者福利分析 | 第18-20页 |
| 3 中国白砂糖期货价格发现作用实证研究 | 第20-38页 |
| ·我国白砂糖期货基本知识 | 第20-26页 |
| ·白砂糖概述 | 第20页 |
| ·白糖生产流通与消费 | 第20-22页 |
| ·影响白糖价格的主要因素 | 第22-26页 |
| ·白糖期货概述 | 第26页 |
| ·研究方法 | 第26-30页 |
| ·ADF单位根检验 | 第26-27页 |
| ·Johansen和Juselius协整检验 | 第27-28页 |
| ·误差修正模型 | 第28页 |
| ·Granger因果检验 | 第28-29页 |
| ·Hasbrouck信息份额分解 | 第29-30页 |
| ·数据来源 | 第30-31页 |
| ·ADF检验 | 第31-32页 |
| ·协整检验 | 第32-35页 |
| ·阶数的确定 | 第32-33页 |
| ·确定性成分的选择与Johansen协整检验 | 第33-35页 |
| ·误差修正模型 | 第35-36页 |
| ·Granger因果检验 | 第36-37页 |
| ·Hasbrouck信息份额分解 | 第37-38页 |
| 4 我国白糖期货价格稳定作用实证研究-基于GARCH事件模型 | 第38-47页 |
| ·我国白糖期货上市背景 | 第38-39页 |
| ·白糖期货上市前后的现货价格波动性比较 | 第39-47页 |
| ·价格波动率和标准差 | 第39-40页 |
| ·条件方差与GARCH事件模型 | 第40-42页 |
| ·基于GARCH事件模型的白糖现货价格波动性检验 | 第42-47页 |
| 5 总结与展望 | 第47-49页 |
| ·总结 | 第47-48页 |
| ·展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53-56页 |
| 索引 | 第56-57页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |