| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·问题背景与研究意义 | 第10-13页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·课题的背景与意义 | 第11-13页 |
| ·研究方法及结构安排 | 第13-16页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·结构安排 | 第14-16页 |
| 第二章 研究对象概述与文献回顾 | 第16-25页 |
| ·IPO 价格行为概述 | 第16-17页 |
| ·基于IPO 抑价的研究和解释 | 第17-21页 |
| ·基于IPO 后市表现的研究和解释 | 第21-24页 |
| ·国外研究成果 | 第21-23页 |
| ·国内研究成果 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 数据、样本以及相关指标界定 | 第25-31页 |
| ·数据来源和样本选择 | 第25-27页 |
| ·相关概念界定 | 第27-30页 |
| ·IPO 抑价（初始收益） | 第27页 |
| ·新股首发上市后长期表现相关的指标定义 | 第27-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 A 股IPO 的后市表现 | 第31-45页 |
| ·CAR 和BHAR （横截面数据分析） | 第31-37页 |
| ·数据处理 | 第31页 |
| ·指标选择的考量 | 第31-33页 |
| ·基准收益的选取 | 第33页 |
| ·分别基于不同时期子样以及总体的长期异常收益 | 第33-37页 |
| ·Fam a-French 三因素模型的时间序列回归分析 | 第37-43页 |
| ·数据处理 | 第37-38页 |
| ·图表与回归分析 | 第38-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第五章 IPO 全程价格行为——初始收益与后市表现 | 第45-56页 |
| ·IPO 抑价的描述统计和初步分析 | 第45-48页 |
| ·按样本时期考察IPO 抑价 | 第45-47页 |
| ·按日历年度考察IPO 抑价 | 第47-48页 |
| ·IPO 抑价（初始收益）和IP O 后市异常收益BHAR | 第48-49页 |
| ·IPO 抑价因素的回归分析 | 第49-55页 |
| ·基于经典理论的几大变量假设 | 第49-51页 |
| ·建立回归 | 第51-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 结论 | 第56-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
