| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·选题的背景和意义 | 第7-9页 |
| ·本文的研究结构 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-17页 |
| ·期权的基础知识 | 第10-14页 |
| ·亚式期权的基础知识 | 第14-17页 |
| 第三章 不支付红利的亚式期权价格边界模型 | 第17-27页 |
| ·Roger-Shi 模型中亚式期权价格的上下边界 | 第17-20页 |
| ·RVDD 模型中亚式期权的价格上边界 | 第20-22页 |
| ·其它模型 | 第22-23页 |
| ·一个数值实例 | 第23-27页 |
| 第四章 支付红利的亚式期权价格边界改进模型 | 第27-35页 |
| ·以红利率q 支付红利时对Roger 和Shi 价格边界模型的改进 | 第27-31页 |
| ·以红利率q 支付红利时对RVDD 价格边界模型的改进 | 第31-32页 |
| ·模型对比—通过一个数值实例 | 第32-35页 |
| 总结和展望 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |