| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 证券市场系统性风险概述 | 第17-25页 |
| 2.1 含义及特征 | 第17-20页 |
| 2.1.1 系统性风险与证券市场系统性风险 | 第17-18页 |
| 2.1.2 证券市场系统性风险的特征 | 第18-19页 |
| 2.1.3 证券市场系统性风险的来源及危害 | 第19-20页 |
| 2.2 证券市场系统性风险的测度方法 | 第20-22页 |
| 2.2.1 传统的证券市场系统性风险度量方法 | 第20-21页 |
| 2.2.2 CAPM模型 | 第21页 |
| 2.2.3 双面监控法 | 第21-22页 |
| 2.3 证券市场系统性风险的预警模型 | 第22-25页 |
| 2.3.1 金融危机早期预警模型 | 第22-23页 |
| 2.3.2 创新模型——风险价值和压力测试法 | 第23-25页 |
| 第3章 我国证券市场系统性风险防范实证分析 | 第25-35页 |
| 3.1 我国证券市场系统性风险概述——以2015 年股灾为例 | 第25-28页 |
| 3.1.1 2015 年股灾发生概况 | 第25-26页 |
| 3.1.2 2015 年股灾特征 | 第26-27页 |
| 3.1.3 股灾发生的原因分析 | 第27-28页 |
| 3.2 我国主要救市措施与相关制度 | 第28-32页 |
| 3.2.1 主要救市措施 | 第28-30页 |
| 3.2.2 2015 年股灾的应对 | 第30-32页 |
| 3.3 防范效果分析 | 第32-35页 |
| 3.3.1 融资融券加剧波动 | 第32-33页 |
| 3.3.2 熔断机制“强心针”失效 | 第33-34页 |
| 3.3.3 养老金入市加剧动荡 | 第34-35页 |
| 第4章 证券市场系统性风险防范法律制度的域外经验 | 第35-43页 |
| 4.1 美国证券市场系统性风险防范法律制度 | 第35-38页 |
| 4.1.1 美国宽进严管的发行制度严控风险 | 第35-36页 |
| 4.1.2 美国证券业非政府组织完善的风险管理架构 | 第36-38页 |
| 4.1.3 美国退市标准严控风险 | 第38页 |
| 4.2 英国自律监管防范风险 | 第38-39页 |
| 4.3 国际证监会—评估风险 | 第39-40页 |
| 4.4 对我国启示 | 第40-43页 |
| 第5章 我国证券市场系统性风险防范实践中存在的问题 | 第43-51页 |
| 5.1 风控指标体系不能适应创新形势的变化 | 第43-45页 |
| 5.1.1 我国证券公司净资本概念及计算方法 | 第43页 |
| 5.1.2 以净资本为核心的监管体系 | 第43-44页 |
| 5.1.3 现行风控指标不完善 | 第44-45页 |
| 5.2 系统性风险监管主体制度中政府监管与自律监管的严重失衡 | 第45-49页 |
| 5.2.1 证券监管及其主体 | 第45-46页 |
| 5.2.2 自律组织风控的优势与功能缺陷 | 第46页 |
| 5.2.3 政府风控的优势与功能缺陷 | 第46-48页 |
| 5.2.4 我国政府风控手段的不合理 | 第48-49页 |
| 5.3 宏观审慎监管机制的缺乏 | 第49-51页 |
| 5.3.1 宏观审慎监管与微观审慎监管 | 第49页 |
| 5.3.2 微观审慎监管与混业经营趋势背离 | 第49-51页 |
| 第6章 证券市场系统性风险的防范法律对策 | 第51-59页 |
| 6.1 从制度上完善净资本监管体系 | 第51-53页 |
| 6.1.1 完善以净资本为核心的风险监管指标体系 | 第51-52页 |
| 6.1.2 建立健全净资本等风险控制指标动态监控体系 | 第52-53页 |
| 6.2 系统性风险监管主体采用双峰监管模式 | 第53-55页 |
| 6.2.1 转变政府职能,改进干预行为 | 第53-54页 |
| 6.2.2 实现政府机构和自律组织双峰监管模式 | 第54-55页 |
| 6.3 在制度上确认与完善宏观审慎与微观审慎相结合的监管理念 | 第55-59页 |
| 6.3.1 确认宏观审慎监管在系统性风险防范中的法律地位 | 第55-56页 |
| 6.3.2 构建基于系统性风险防范的微观审慎监管机制 | 第56页 |
| 6.3.3 完善功能监管与行为监管的协调机制 | 第56-59页 |
| 结语 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 攻读硕士期间已发表的论文 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
