| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第10-20页 |
| 1.1 选题的背景、目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义与目的 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外对系统性风险测算方法研究综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 指标法研究综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 网络结构法研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 模型法研究综述 | 第14-16页 |
| 1.2.4 对各类研究方法的评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路和研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 创新点和不足之处 | 第18-20页 |
| 1.4.1 本文的创新点 | 第18-19页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第19-20页 |
| 第2章 我国金融机构系统性风险贡献度的测算方法 | 第20-30页 |
| 2.1 基于Copula-EVT市场模型法的测度 | 第20-25页 |
| 2.1.1 单变量极值概率的估计方法 | 第20-21页 |
| 2.1.2 双变量极值概率的估计方法 | 第21-24页 |
| 2.1.3 金融机构系统性风险贡献度的条件概率 | 第24-25页 |
| 2.2 基于Copula-EVT网络分析法的测度 | 第25-30页 |
| 2.2.1 金融机构间复杂网络的构建 | 第25-27页 |
| 2.2.2 金融机构系统性风险贡献度的网络指标 | 第27-30页 |
| 第3章 我国金融机构系统性风险贡献度的实证分析 | 第30-57页 |
| 3.1 数据来源与数据分析 | 第30-33页 |
| 3.1.1 研究对象选择 | 第30页 |
| 3.1.2 数据处理与来源 | 第30-32页 |
| 3.1.3 数据描述性统计与检验 | 第32-33页 |
| 3.2 我国金融机构系统性风险贡献度的横截面分析 | 第33-41页 |
| 3.2.1 基于EVT市场模型法的横截面计算结果 | 第33-35页 |
| 3.2.2 基于EVT网络关联法的横截面计算结果 | 第35-37页 |
| 3.2.3 金融机构系统性风险贡献度横截面结果的分析 | 第37-41页 |
| 3.3 我国金融机构系统性风险贡献度的动态分析 | 第41-52页 |
| 3.3.1 商业银行 | 第42-45页 |
| 3.3.2 保险公司 | 第45-47页 |
| 3.3.3 证券公司 | 第47-49页 |
| 3.3.4 信托公司 | 第49-52页 |
| 3.4 我国金融机构系统性风险贡献度影响因素分析 | 第52-57页 |
| 3.4.1 模型建立与变量选取 | 第52-53页 |
| 3.4.2 面板数据回归结果 | 第53-55页 |
| 3.4.3 系统性风险贡献度影响因素分析 | 第55-57页 |
| 第4章 结论和政策建议 | 第57-60页 |
| 4.1 本文的主要结论 | 第57-58页 |
| 4.2 相关的对策和建议 | 第58-60页 |
| 4.2.1 对金融监管机构的对策建议 | 第58页 |
| 4.2.2 对商业银行系统性风险控制的对策建议 | 第58页 |
| 4.2.3 对非银行金融机构系统性风险控制的对策建议 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |