利率期限结构与股权溢价关系分析

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-8页
1 绪论	第8-13页
·研究背景与目的	第8-9页
·研究内容	第9-10页
·研究思路与方法	第10-13页
·研究思路与框架	第10-11页
·研究方法	第11-13页
2 相关文献	第13-18页
·股票市场与国债市场关系	第13-15页
·相关性	第13-14页
·时变相关	第14-15页
·利率期限结构与股权溢价关系	第15-18页
·线性关系	第15-16页
·非线性关系	第16-18页
3 长短期国债收益率与股权溢价的关系	第18-29页
·理论基础	第18-21页
·数据与描述性统计	第21-24页
·样本数据及变量选择	第21-22页
·描述性统计	第22-24页
·利率水平与股权溢价的关系	第24-29页
·长短期国债收益率与股权溢价关系	第24-26页
·股权溢价对长短期国债收益率的线性回归	第26-27页
·股权溢价对长短期国债收益率的非线性回归	第27-29页
4 利率期限溢价与股权溢价关系检验	第29-38页
·线性模型及其检验	第29-30页
·非线性模型及其检验	第30-35页
·逐段线性函数	第30-32页
·虚拟变量	第32-34页
·泰勒展开式	第34-35页
·利率期限溢价与股权溢价关系的非参数检验	第35-38页
5 结论与建议	第38-41页
·结论	第38-39页
·建议	第39-41页
参考文献	第41-45页
后记	第45-46页