中国沪深港股市的联动性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景与问题提出 | 第9-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外文献综述简析 | 第15-16页 |
| 1.3 研究目的和意义 | 第16页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第16-19页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-19页 |
| 第2章 股市联动性的理论基础与研究假设 | 第19-25页 |
| 2.1 股市联动性的概念 | 第19页 |
| 2.2 股市联动性的相关理论介绍 | 第19-21页 |
| 2.2.1 “有效市场假说”理论 | 第19-20页 |
| 2.2.2 市场传染理论 | 第20-21页 |
| 2.3 股市之间联动性的主要因素 | 第21-22页 |
| 2.3.1 资本流动传导机制 | 第21-22页 |
| 2.3.2 贸易传导机制 | 第22页 |
| 2.4 研究假设的提出 | 第22-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 沪深港股市联动性的研究设计 | 第25-29页 |
| 3.1 数据选取 | 第25-27页 |
| 3.1.1 股市联动性实证的数据选取 | 第25页 |
| 3.1.2 股市联动性影响因素检验的数据选取 | 第25-27页 |
| 3.2 模型的构建 | 第27-28页 |
| 3.2.1 股市联动性实证的模型构建 | 第27-28页 |
| 3.2.2 股市联动性影响因素检验的模型构建 | 第28页 |
| 3.3 本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 股市联动性及影响因素实证分析 | 第29-47页 |
| 4.1 沪深港股市联动性实证结果 | 第29-39页 |
| 4.1.1 描述性统计分析 | 第29-31页 |
| 4.1.2 单位根检验 | 第31页 |
| 4.1.3 格兰因果检验 | 第31-34页 |
| 4.1.4 自相关检验和ARCH效应检验 | 第34-36页 |
| 4.1.5 DCC-GARCH模型估计结果 | 第36-39页 |
| 4.2 股市联动性的影响因素检验 | 第39-43页 |
| 4.2.1 描述性统计分析 | 第39-40页 |
| 4.2.2 相关性检验 | 第40-41页 |
| 4.2.3 多元线性回归结果分析 | 第41-43页 |
| 4.3 实证结果分析与政策建议 | 第43-45页 |
| 4.3.1 实证结果分析 | 第43-44页 |
| 4.3.2 政策建议 | 第44-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
