| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-18页 |
| 1.2.1 关于信用风险管理的国内外研究 | 第13-16页 |
| 1.2.2 关于压力测试的国内外研究 | 第16-18页 |
| 1.3 研究思路、创新点和不足 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第18-19页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第19页 |
| 1.3.3 本文的不足 | 第19-20页 |
| 2 商业银行信用风险与压力测试相关理论与方法概述 | 第20-30页 |
| 2.1 商业银行信用风险理论概述 | 第20-21页 |
| 2.1.1 信用风险的定义 | 第20页 |
| 2.1.2 信用风险的特点 | 第20-21页 |
| 2.2 商业银行信用风险的度量 | 第21-25页 |
| 2.3 压力测试理论概述 | 第25-30页 |
| 2.3.1 压力测试的定义 | 第25-26页 |
| 2.3.2 压力测试分类 | 第26-27页 |
| 2.3.3 压力测试的操作流程 | 第27-30页 |
| 3 我国不同类型银行信用风险宏观压力测试模型的构建 | 第30-40页 |
| 3.1 CPV模型 | 第30页 |
| 3.2 我国四种类型商业银行宏观压力测试模型的构建 | 第30-31页 |
| 3.3 变量、样本的选取和数据处理 | 第31-34页 |
| 3.3.1 变量、样本的选取 | 第31-34页 |
| 3.3.2 数据处理 | 第34页 |
| 3.4 不同类型商业银行压力传导模型的估计 | 第34-38页 |
| 3.4.1 实证检验 | 第34-37页 |
| 3.4.2 四类银行压力传导模型的估计 | 第37-38页 |
| 3.5 宏观经济变量VAR模型的估计 | 第38-40页 |
| 4 不同类型商业银行信用风险宏观压力测试 | 第40-46页 |
| 4.1 风险指标的选取 | 第40-41页 |
| 4.2 情景设置 | 第41-43页 |
| 4.2.1 固定投资增长率FI的压力情景设置 | 第41-42页 |
| 4.2.2 房价指数HP的压力情景设置 | 第42-43页 |
| 4.3 不同类型商业银行宏观压力测试结果与比较 | 第43-46页 |
| 4.3.1 不同类型商业银行压力测试结果 | 第43-44页 |
| 4.3.2 比较研究 | 第44-46页 |
| 5 研究结论与对策建议 | 第46-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第46-47页 |
| 5.2 对策建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |