| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第11页 |
| 1.3 研究内容及方法 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容与基本框架 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第13-14页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第13页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-24页 |
| 2.1 国外相关研究文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1.1 信贷周期波动相关理论 | 第15-16页 |
| 2.1.2 影响不良贷款的系统性因素 | 第16页 |
| 2.1.3 影响不良贷款的非系统性因素 | 第16页 |
| 2.1.4 经济波动与不良贷款关系的实证分析 | 第16-17页 |
| 2.1.5 不良贷款对经济波动的反馈效应 | 第17页 |
| 2.2 国内相关研究文献综述 | 第17-22页 |
| 2.2.1 不良贷款内涵、外延及发展现状 | 第18-19页 |
| 2.2.2 不良贷款产生原因 | 第19-20页 |
| 2.2.3 不良贷款的影响因素 | 第20页 |
| 2.2.4 不良贷款与经济波动的相关性 | 第20-22页 |
| 2.3 文献评述 | 第22-24页 |
| 第3章 经济波动与商业银行不良贷款动态关系的理论分析 | 第24-31页 |
| 3.1 我国银行业不良贷款分类标准及现状 | 第24-26页 |
| 3.2 经济波动对不良贷款作用机理分析 | 第26-29页 |
| 3.2.1 亲周期性对不良贷款变动的影响 | 第26-27页 |
| 3.2.2 内生性原因 | 第27-28页 |
| 3.2.3 外生性原因 | 第28-29页 |
| 3.3 不良贷款对经济波动作用机理分析 | 第29-31页 |
| 3.3.1 从企业贷款需求角度分析 | 第29页 |
| 3.3.2 从商业银行盈利模式角度分析 | 第29-30页 |
| 3.3.3 从宏观经济政策角度分析 | 第30-31页 |
| 第4章 经济波动与商业银行不良贷款动态关系的实证分析 | 第31-41页 |
| 4.1 变量选取与数据预处理 | 第31-32页 |
| 4.2 VAR模型分析 | 第32-36页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第32页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第32-33页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第33页 |
| 4.2.4 VAR模型建立及最优滞后阶数确定 | 第33-34页 |
| 4.2.5 VAR模型平稳性检验 | 第34-35页 |
| 4.2.6 脉冲响应函数 | 第35-36页 |
| 4.2.7 方差分解 | 第36页 |
| 4.3 经济波动对不良贷款波动项的影响 | 第36-41页 |
| 4.3.1 HP滤波法取波动项 | 第37页 |
| 4.3.2 数据检验 | 第37-41页 |
| 第5章 结论及政策建议 | 第41-45页 |
| 5.1 结论 | 第41页 |
| 5.2 政策性建议 | 第41-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |