镍期货国内和LME动态波动溢出效应分析--基于VAR-GARCH-BEKK模型

摘要	第2-3页
ABSTRACT	第3-4页
第一章 绪论	第6-11页
第一节 研究背景和意义	第6-7页
第二节 研究内容和框架	第7-10页
第三节 论文的创新与不足	第10-11页
第二章 国内外文献综述	第11-16页
第一节 国外文献综述	第11-12页
第二节 国内文献综述	第12-14页
第三节 国内外文献综述总结	第14-16页
第三章 镍期货与波动溢出效应理论分析	第16-21页
第一节 镍期货概述	第16-17页
第二节 溢出效应原理分析	第17-21页
第四章 模型的建立	第21-24页
第一节 GARCH模型的建立	第21-22页
第二节 VAR模型的建立	第22-23页
第三节 二元BEKK-GARCH模型的建立	第23-24页
第五章 波动溢出效应实证分析	第24-36页
第一节 样本的选取和数据处理	第24-26页
第二节 镍期货波动性实证分析	第26-30页
第三节 镍期货动态波动溢出实证分析	第30-35页
第四节 对于实证结果的现实解释	第35-36页
第六章 研究结论与政策启示	第36-38页
第一节 研究结论	第36页
第二节 政策启示	第36-38页
参考文献	第38-42页
附录	第42-43页
致谢	第43-44页