| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 导论 | 第13-19页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第13-14页 |
| 第二节 研究思路和结构安排 | 第14-18页 |
| 第三节 本文的创新和不足 | 第18-19页 |
| 第二章 相关理论分析与文献综述 | 第19-33页 |
| 第一节 大宗商品金融化的内涵及股市与大宗商品市场的传导机制 | 第19-27页 |
| 第二节 大宗商品金融化问题的相关研究 | 第27-31页 |
| 第三节 文献简要评述 | 第31-33页 |
| 第三章 大宗商品金融化的国内外宏观衡量 | 第33-51页 |
| 第一节 大宗商品市场价格波动的金融化特征 | 第33-40页 |
| 第二节 大宗商品期货市场投资者结构的金融化特征 | 第40-46页 |
| 第三节 大宗商品期货交易情况的金融化特征 | 第46-51页 |
| 第四章 国内外股市对我国大宗商品市场溢出效应的实证 | 第51-102页 |
| 第一节 计量设计思路 | 第51-52页 |
| 第二节 VAR和DCC-GARCH模型理论基础 | 第52-54页 |
| 第三节 大宗商品指数层面的均值溢出、波动溢出实证 | 第54-72页 |
| 第四节 大宗商品具体期货层面的均值溢出、波动溢出实证 | 第72-100页 |
| 第五节 计量小结 | 第100-102页 |
| 第五章 结论与相关应对策略 | 第102-106页 |
| 第一节 基本结论 | 第102-104页 |
| 第二节 相关应对策略 | 第104-106页 |
| 参考文献 | 第106-112页 |
| 致谢 | 第112-113页 |
