| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 研究背景与意义 | 第7-14页 |
| 第一节 | 第7-8页 |
| 一、 论文研究背景 | 第7-8页 |
| 二、 论文研究意义 | 第8页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 一、 国外研究现状 | 第8-9页 |
| 二、 国内研究现状 | 第9-10页 |
| 第三节 国内外研究评述 | 第10-11页 |
| 第四节 研究思路、方法和创新点 | 第11-14页 |
| 一、 研究思路、方法 | 第11-12页 |
| 二、 研究创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 金融市场风险与度量方法 | 第14-23页 |
| 第一节 金融市场风险 | 第14-17页 |
| 一、 金融风险 | 第14页 |
| 二、 金融市场风险 | 第14-15页 |
| 三、 证券市场风险 | 第15-17页 |
| 四、 全球金融市场的变化 | 第17页 |
| 第二节 证券市场风险度量方法 | 第17-23页 |
| 一、 传统市场风险度量方法 | 第18-20页 |
| 二、 现代市场风险度量方法 | 第20-23页 |
| 第三章 度量股市风险的 VaR 理论方法 | 第23-54页 |
| 第一节 VAR 方法度量金融风险的原理 | 第24-26页 |
| 一、 一般分布下 VaR 的计算 | 第24页 |
| 二、 正态分布下 VaR 的计算 | 第24-26页 |
| 第二节 度量股市风险的主要 VAR 方法 | 第26-44页 |
| 一、 参数法 | 第26-29页 |
| 二、 半参数法 | 第29-38页 |
| 三、 非参数法 | 第38-44页 |
| 第三节 VAR 方法的补充 | 第44-47页 |
| 一、 压力测试(Stress Testing) | 第44-45页 |
| 二、 返回检验（Back Testing） | 第45-47页 |
| 第四节 VAR 方法的延伸与发展 | 第47-54页 |
| 一、 边际 VaR、成分 VaR 和增量 VaR | 第47-50页 |
| 二、 CVaR(Conditional Value at Risk) | 第50-54页 |
| 第四章 几种典型 VaR 方法对我国股市风险的实证比较研究——基于沪深 300 指数 | 第54-90页 |
| 第一节 一般 VAR 方法的实证分析 | 第54-57页 |
| 一、 基于历史模拟法的 VaR 的实证分析 | 第54-55页 |
| 二、 基于方差-协方差法的 VaR 的实证分析 | 第55-57页 |
| 第二节 基于 GARCH 族模型的实证分析 | 第57-83页 |
| 一、 GARCH 族模型简介 | 第57-60页 |
| 二、 GARCH 族模型的实证分析 | 第60-80页 |
| 三、VaR 值计算 | 第80-81页 |
| 四、 返回检验 | 第81-82页 |
| 五、 结论 | 第82-83页 |
| 第三节 CVAR 方法的实证研究 | 第83-88页 |
| 一、 条件风险值 CVaR 的估计 | 第83页 |
| 二、 基于 GARCH 模型的 CVaR 估计 | 第83-87页 |
| 三、 我国股票市场 CVaR 值的特征 | 第87-88页 |
| 第四节 本章小结 | 第88-90页 |
| 第五章 VaR 方法对我国股票投资组合风险的实证研究—基于深圳股市的投资组合 | 第90-112页 |
| 第一节 投资组合市场风险的分解 | 第90-96页 |
| 一、 投资组合 VaR 分解的一般过程 | 第90-92页 |
| 二、 传统投资组合 VaR 的分解方法 | 第92-94页 |
| 三、 现代投资组合 VaR 的分解方法 | 第94-96页 |
| 第二节 深证股市的实证研究 | 第96-110页 |
| 一、 数据的选取及其特征 | 第96-98页 |
| 二、 投资组合 VaR 的计算 | 第98-101页 |
| 三、 投资组合 VaR 的分解 | 第101-110页 |
| 第三节 本章小结 | 第110-112页 |
| 第六章 结论和展望 | 第112-115页 |
| 第一节 全文总结 | 第112-113页 |
| 第二节 展望 | 第113-115页 |
| 参考文献 | 第115-117页 |
| 攻读学位期间发表的论文和研究成果 | 第117-118页 |
| 致谢 | 第118页 |
