| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状评述 | 第13-19页 |
| 1.2.1 价值溢价及策略盈利性的国内外研究现状及评述 | 第13-15页 |
| 1.2.2 动量效应及策略盈利性的国内外研究现状及评述 | 第15-17页 |
| 1.2.3 价值与动量混合策略及有效性的国内外研究现状及评述 | 第17-18页 |
| 1.2.4 已有研究总结分析 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-21页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第21-22页 |
| 第2章 理论基础 | 第22-32页 |
| 2.1 价值和动量投资策略相关理论 | 第22-25页 |
| 2.1.1 价值投资策略相关理论 | 第22-24页 |
| 2.1.2 动量交易策略相关理论 | 第24-25页 |
| 2.2 DEA 理论综述 | 第25-30页 |
| 2.2.1 DEA 基本思想 | 第25-26页 |
| 2.2.2 DEA 基本理论模型 | 第26-30页 |
| 2.3 资产组合效率评价相关理论 | 第30-32页 |
| 第3章 多期限单一价值与动量投资策略盈利性分析 | 第32-40页 |
| 3.1 样本及指标选取 | 第32页 |
| 3.2 价值与动量股票资产组合构造 | 第32-33页 |
| 3.2.1 价值股票资产组合构造 | 第32-33页 |
| 3.2.2 赢者股票资产组合构造 | 第33页 |
| 3.3 价值投资和动量交易策略盈利性判别 | 第33-34页 |
| 3.4 实证结果及分析 | 第34-40页 |
| 3.4.1 多类别价值股票资产组合相对盈利性比较 | 第34-36页 |
| 3.4.2 多类别赢者股票资产组合相对盈利性比较 | 第36-40页 |
| 第4章 基于 DEA 的价值与动量混合策略构造及有效性评价 | 第40-50页 |
| 4.1 基于 DEA 的价值与动量混合策略构造思路 | 第40-42页 |
| 4.2 DEA 高（低）效率值股票资产组合构造 | 第42-43页 |
| 4.2.1 DEA 输入及输出指标选取 | 第42页 |
| 4.2.2 基于 DEA 的股票效率评价模型构造 | 第42-43页 |
| 4.2.3 基于 DEA 的股票效率评价模型构造 | 第43页 |
| 4.3 价值与动量混合策略 DEA 股票资产组合有效性评判 | 第43-44页 |
| 4.4 实证结果及分析 | 第44-50页 |
| 4.4.1 DEA 高效率值股票资产组合与样本总体股票资产组合比较 | 第44-45页 |
| 4.4.2 DEA 高效率值股票资产组合与价值和赢者股票资产组合比较 | 第45-47页 |
| 4.4.3 DEA 高效率值股票组合与 DEA 低效率值股票组合比较 | 第47-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第59-60页 |
| 附录 B 攻读学位期间参与的科研项目 | 第60页 |
