| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国内外风险价值VaR计算方法理论研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 回测检验的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 主要研究内容、论文框架结构及创新点 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.3.2 创新点 | 第11页 |
| 1.3.3 本文框架结构 | 第11-12页 |
| 1.4 本章小结 | 第12-13页 |
| 2 VaR及回测检验的预备知识 | 第13-21页 |
| 2.1 VaR的定义 | 第13页 |
| 2.2 VaR的计算 | 第13-14页 |
| 2.3 回测检验 | 第14-19页 |
| 2.3.1 无条件覆盖测试 | 第14-17页 |
| 2.3.2 条件覆盖测试 | 第17-18页 |
| 2.3.3 混合的Kupiec检验 | 第18-19页 |
| 2.4 本章小结 | 第19-21页 |
| 3 似然比检验的VaR回测方法 | 第21-25页 |
| 3.1 Pascal分布下的VaR回测 | 第21-23页 |
| 3.2 几何分布下的VaR回测 | 第23页 |
| 3.3 二项分布下的VaR回测 | 第23-24页 |
| 3.4 本章小结 | 第24-25页 |
| 4 VaR回测的似然比检验方法的数值分析 | 第25-31页 |
| 4.1 Pascal分布下的VaR回测计算 | 第25-26页 |
| 4.2 几何分布下的VaR回测计算 | 第26-28页 |
| 4.3 二项分布下的VaR回测计算 | 第28-29页 |
| 4.4 本章小结 | 第29-31页 |
| 5 基于似然比回测检验方法的实证研究 | 第31-37页 |
| 5.1 已实现测度 | 第31-32页 |
| 5.2 实证分析 | 第32-36页 |
| 5.2.1 VaR计算 | 第34-36页 |
| 5.2.2 回测检验 | 第36页 |
| 5.3 本章小结 | 第36-37页 |
| 6 结论与展望 | 第37-39页 |
| 6.1 结论 | 第37页 |
| 6.2 展望 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第45页 |