| 摘要 | 第8-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.3 研究目的及本文的创新之处 | 第13-14页 |
| 1.4 本文结构安排 | 第14-15页 |
| 第2章 文献综述 | 第15-23页 |
| 2.1 动量反转效应 | 第15-17页 |
| 2.2 成交量对动量效应和反转效应的影响 | 第17-19页 |
| 2.3 相关理论介绍 | 第19-20页 |
| 2.4 成交量对于股票价格的影响 | 第20-23页 |
| 第3章 因子构建 | 第23-27页 |
| 3.1 量价相关性因子的构建 | 第23页 |
| 3.2 因子截面特征 | 第23-24页 |
| 3.3 因子预测能力初探 | 第24-27页 |
| 第4章 量价相关性因子的历史表现回测 | 第27-39页 |
| 4.1 因子分组收益情况 | 第27-29页 |
| 4.2 因子分组风险特征 | 第29-31页 |
| 4.3 多空组合表现情况 | 第31-32页 |
| 4.4 基于Fama-French模型的Alpha检验 | 第32-33页 |
| 4.5 剔除风险因子后的表现情况 | 第33-36页 |
| 4.6 因子有效性分析 | 第36-39页 |
| 第5章 基于行为金融学的因子有效性分析 | 第39-45页 |
| 5.1 研究设计 | 第39页 |
| 5.2 实证结果及分析 | 第39-41页 |
| 5.3 实证结果的行为金融学解释 | 第41-45页 |
| 第6章 结论及建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第52页 |