| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1. 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外有关石油价格波动GARCH模型及经验似然估计的文献综述 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内有关石油价格波动GARCH模型及经验似然估计的文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法和论文结构 | 第13页 |
| 1.4 论文创新 | 第13-14页 |
| 2. ARCH、GARCH模型介绍及波动率模型建模简介 | 第14-18页 |
| 2.1 ARCH模型 | 第14-15页 |
| 2.2 GARCH模型 | 第15-17页 |
| 2.3 波动率模型建模 | 第17-18页 |
| 3. 经验似然方法简介 | 第18-34页 |
| 3.1 经验似然 | 第18-19页 |
| 3.2 剖面经验似然和似然比方程 | 第19-20页 |
| 3.3 经验似然方法在总体均值μ的置信区间上的应用 | 第20-23页 |
| 3.3.1 经验似然方法均值具体应用举例 | 第22-23页 |
| 3.4 经验似然方法线性模型上的应用 | 第23-27页 |
| 3.4.1 经验似然方法线性模型上的应用举例 | 第24-27页 |
| 3.5 广义经验似然估计方法 | 第27-28页 |
| 3.6 GARCH模型经验似然估计 | 第28-34页 |
| 4. 实证分析 | 第34-48页 |
| 4.1 建模步骤 | 第34页 |
| 4.2 数据选取与描述性概况 | 第34-37页 |
| 4.3 石油价格波动率数据的正态性检验 | 第37-39页 |
| 4.4 石油价格波动率数据的平稳性检验 | 第39-40页 |
| 4.5 石油价格波动率序列的自相关检验 | 第40-41页 |
| 4.6 石油价格波动率序列的条件异方差(ARCH)效应检验 | 第41-42页 |
| 4.7 基于条件极大似然估计的石油价格波动率GARCH模型 | 第42-44页 |
| 4.8 石油价格波动率序列的谱密度经验似然估计 | 第44-46页 |
| 4.9 条件极大似然估计与经验似然估计的预测对比 | 第46-48页 |
| 结论与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 后记 | 第52-54页 |
