基于随机森林的商品期货量化投资策略研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 导论 | 第9-20页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第9-12页 |
| 一、选题背景 | 第9-11页 |
| 二、提出问题 | 第11页 |
| 三、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 一、国外文献综述 | 第12-14页 |
| 二、国内文献综述 | 第14-16页 |
| 第三节 研究内容与思路方法 | 第16-18页 |
| 一、研究内容 | 第16-17页 |
| 二、研究思路 | 第17页 |
| 三、研究方法 | 第17-18页 |
| 第四节 创新与不足 | 第18页 |
| 第五节 结构安排 | 第18-20页 |
| 第二章 相关理论概述 | 第20-33页 |
| 第一节 商品期货投资策略相关理论 | 第20-28页 |
| 一、投资组合理论 | 第20页 |
| 二、量化投资与量化择时 | 第20-22页 |
| 三、经典量化择时策略 | 第22-24页 |
| 四、模型泛化性能理论 | 第24-27页 |
| 五、收益平稳性理论 | 第27-28页 |
| 第二节 随机森林相关理论 | 第28-32页 |
| 一、决策树 | 第28-30页 |
| 二、bagging算法 | 第30-31页 |
| 三、集成学习理论——随机森林 | 第31页 |
| 四、随机森林泛化性能理论 | 第31-32页 |
| 第三节 波动性理论 | 第32-33页 |
| 第三章 普通区间突破交易策略在商品期货市场的运用 | 第33-62页 |
| 第一节 数据的选择和预处理 | 第33-43页 |
| 一、数据来源和时间范围 | 第33-37页 |
| 二、数据清洗 | 第37-38页 |
| 三、指数编制算法 | 第38-41页 |
| 四、描述统计 | 第41-43页 |
| 第二节 策略评价指标 | 第43-44页 |
| 四、参数优化方法 | 第44页 |
| 第三节 简单区间突破策略 | 第44-54页 |
| 一、区间突破策略 | 第44-45页 |
| 二、回测模拟的规范与假设 | 第45-47页 |
| 三、简单的区间突破策略 | 第47-49页 |
| 四、基于波动性判断的区间突破策略 | 第49-51页 |
| 五、策略效果评价 | 第51-54页 |
| 第四节 波动性分类对策略收益贡献 | 第54-61页 |
| 一、波动性与策略收益的关系 | 第54-55页 |
| 二、波动性的市场分类逻辑 | 第55-57页 |
| 三、波动性分类下的区间突破 | 第57-58页 |
| 四、策略效果评价 | 第58-61页 |
| 第五节 本章小结 | 第61-62页 |
| 第四章 随机森林波动性预测在区间突破策略中的运用 | 第62-75页 |
| 第一节 随机森林的运用目标 | 第62-63页 |
| 第二节 随机森林模型的建立 | 第63-69页 |
| 一、特征变量 | 第63-65页 |
| 二、特征降维 | 第65-66页 |
| 三、参数选择 | 第66-69页 |
| 第三节 随机森林对市场波动性分类的效果 | 第69-71页 |
| 第四节 基于分类结果的策略建模 | 第71-72页 |
| 第五节 策略效果评价 | 第72-74页 |
| 第六节 本章小结 | 第74-75页 |
| 第五章 总结与展望 | 第75-79页 |
| 第一节 结果总结 | 第75-77页 |
| 第二节 不足与展望 | 第77-79页 |
| 附录 | 第79-85页 |
| 一、随机森林相关代码 | 第79-82页 |
| 二、数据清洗相关代码 | 第82-85页 |
| 参考文献 | 第85-87页 |
| 后记 | 第87页 |
