| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-17页 |
| 第1章 绪论 | 第17-23页 |
| ·研究背景和意义 | 第17-18页 |
| ·问题的提出 | 第18-20页 |
| ·论文的结构和创新 | 第20-23页 |
| ·论文的结构 | 第20-21页 |
| ·论文的创新 | 第21-23页 |
| 第2章 文献综述 | 第23-35页 |
| ·资产配置理论文献综述 | 第23-30页 |
| ·Markowitz的均值方差资产配置模型 | 第23-26页 |
| ·客观风险的认识对资产配置模型的拓展 | 第26-30页 |
| ·资产配置理论的国内文献 | 第30页 |
| ·极值理论研究风险管理的文献综述 | 第30-33页 |
| ·国外研究文献 | 第31-32页 |
| ·国内研究文献 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-35页 |
| 第3章 金融市场风险与极值理论 | 第35-61页 |
| ·金融风险与金融市场风险 | 第35-39页 |
| ·金融风险分类 | 第35-37页 |
| ·市场风险 | 第37-39页 |
| ·市场风险测度 | 第39-42页 |
| ·传统风险测度 | 第39页 |
| ·现代风险测度 | 第39-40页 |
| ·一致性风险测度 | 第40-42页 |
| ·极值理论 | 第42-50页 |
| ·极值理论 | 第43-46页 |
| ·分块极大值模型 | 第46页 |
| ·阈值模型 | 第46-49页 |
| ·广义极值分布和广义帕累托分布之间的关系 | 第49-50页 |
| ·VaR和ES估计方法及其后验测试 | 第50-58页 |
| ·估计VaR的常用方法 | 第50-53页 |
| ·基于极值理论的VaR和ES估计模型 | 第53-56页 |
| ·VaR的后验测试 | 第56-58页 |
| ·市场风险的控制 | 第58-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 第4章 广义帕累托模型的阈值选取及实证分析 | 第61-85页 |
| ·图示法 | 第61-63页 |
| ·平均剩余生命图法 | 第61-62页 |
| ·稳定判别法 | 第62-63页 |
| ·拟合优度判别法 | 第63-65页 |
| ·应用蒙特卡洛模拟选取最优阈值 | 第65-72页 |
| ·均方误差的定义 | 第65-66页 |
| ·双样本k-s检验原理 | 第66-67页 |
| ·最优阈值选取方法的步骤 | 第67页 |
| ·实证分析 | 第67-72页 |
| ·基于广义帕累托分布的VaR和ES模型实证分析 | 第72-84页 |
| ·数据选取及描述性统计检验 | 第72页 |
| ·各种方法下VaR和ES的估计结果 | 第72-81页 |
| ·后验测试 | 第81-83页 |
| ·结论 | 第83-84页 |
| ·本章小结 | 第84-85页 |
| 第5章 极值资产配置模型构建及实证研究 | 第85-135页 |
| ·金融资产之间的相关性度量 | 第86-95页 |
| ·皮尔逊线性相关系数 | 第86-87页 |
| ·秩相关 | 第87-89页 |
| ·尾部相关 | 第89-91页 |
| ·极值相关的实证分析 | 第91-95页 |
| ·Copula函数 | 第95-105页 |
| ·Copula函数的定义 | 第96-97页 |
| ·Copula函数的种类 | 第97-101页 |
| ·各种Copula函数的尾部相关性 | 第101-103页 |
| ·Copula函数的估计 | 第103-105页 |
| ·极值资产配置模型构建 | 第105-112页 |
| ·利用极值理论对各个资产损失的边际分布建模 | 第105-108页 |
| ·选择合适的Copula函数度量资产损失之间的相关性 | 第108-110页 |
| ·用蒙特卡洛方法模拟投资组合资产的损失 | 第110-111页 |
| ·采用VaR和ES度量风险的资产配置模型 | 第111-112页 |
| ·混合遗传算法的设计 | 第112-122页 |
| ·遗传算法 | 第113-117页 |
| ·模式搜索算法 | 第117-118页 |
| ·混合遗传算法 | 第118-122页 |
| ·实证分析 | 第122-133页 |
| ·数据的选取及描述性统计检验 | 第122-123页 |
| ·构筑各股票指数的边际分布 | 第123-129页 |
| ·模拟投资组合的损失 | 第129-131页 |
| ·求解资产配置模型 | 第131-133页 |
| ·本章小结 | 第133-135页 |
| 第6章 极值资产配置模型的有效性验证 | 第135-145页 |
| ·均值方差模型简介 | 第135-137页 |
| ·均值方差模型的形式 | 第135-136页 |
| ·均值方差模型的前提假设和性质 | 第136-137页 |
| ·实证分析 | 第137-143页 |
| ·模型的比较方法 | 第138-139页 |
| ·实证结果 | 第139-142页 |
| ·结论 | 第142-143页 |
| ·本章小结 | 第143-145页 |
| 第7章 结论与展望 | 第145-149页 |
| ·结论 | 第145-146页 |
| ·展望 | 第146-149页 |
| 参考文献 | 第149-157页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第157-159页 |
| 致谢 | 第159-160页 |