| 学位论文的主要创新点 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 论文研究思路与方法 | 第9-10页 |
| 1.4 本文创新点 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| 2.1 利率期限结构的研究 | 第12-14页 |
| 2.2 主权信用风险的研究 | 第14-16页 |
| 2.3 主权信用风险与债券市场的相关性 | 第16-17页 |
| 2.4 文献小结 | 第17-18页 |
| 第三章 相关概念和理论基础 | 第18-26页 |
| 3.1 利率期限结构 | 第18-21页 |
| 3.1.1 利率期限结构的概念 | 第18页 |
| 3.1.2 利率期限结构的理论 | 第18-21页 |
| 3.2 主权信用风险 | 第21-26页 |
| 3.2.1 主权信用风险的概念 | 第21-22页 |
| 3.2.2 主权信用风险的衡量指标 | 第22-26页 |
| 第四章 实证研究 | 第26-52页 |
| 4.1 样本数据选取和统计特征分析 | 第26-31页 |
| 4.2 实证分析步骤和结果 | 第31-50页 |
| 4.2.1 国债利率期限结构的主成分分析 | 第31-35页 |
| 4.2.2 国债利率期限结构和主权信用风险相关性分析 | 第35-50页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第50-52页 |
| 第五章 结论和建议 | 第52-56页 |
| 5.1 文章结论 | 第52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-53页 |
| 5.3 不足和展望 | 第53-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 发表论文和参加科研情况 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |