| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 一、 研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 二、 研究目的及主要需要解决的问题 | 第9页 |
| 三、 本文结构安排 | 第9-11页 |
| 第二章 利率期限结构研究综述 | 第11-23页 |
| 一、 利率期限结构形成理论及其实证检验 | 第11-13页 |
| 二、 静态模型 | 第13-15页 |
| 三、 动态模型 | 第15-20页 |
| 四、 单因子模型与多因子模型 | 第20-21页 |
| 五、 利率期限结构的最新进展 | 第21-23页 |
| 第三章 广义矩（GMM）介绍 | 第23-26页 |
| 一、 GMM估计原理 | 第23页 |
| 二、 正交条件 | 第23-24页 |
| 三、 权重矩阵 | 第24页 |
| 四、 GMM 假设检验与优缺点 | 第24-26页 |
| 第四章 中国债券回购市场短期利率行为实证分析 | 第26-42页 |
| 一、 CKLS模型文献综述 | 第26-28页 |
| 二、 中国债券回购市场概况 | 第28-30页 |
| 三、 数据 | 第30-33页 |
| 四、 模型 GMM 参数估计 | 第33-34页 |
| 五、 对交易所债券回购市场利率期限结构模型参数估计 | 第34-37页 |
| 六、 对银行间债券回购市场利率期限结构模型参数估计 | 第37-42页 |
| 第五章 结论与展望 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 个人简历 | 第49页 |