| 目录 | 第2-4页 |
| 图表目录 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义与价值 | 第8页 |
| 1.3 基本研究思路与框架 | 第8-10页 |
| 1.4 论文结构 | 第10-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-16页 |
| 2.1 国内的研究 | 第11-13页 |
| 2.2 国外的相关研究 | 第13-16页 |
| 第3章 国内外结构化产品市场研究 | 第16-21页 |
| 3.1 海外结构化产品市场发展概况 | 第16-18页 |
| 3.2 国内结构化产品市场发展概况 | 第18-19页 |
| 3.3 国内结构性金融产品设计 | 第19-21页 |
| 第4章 . 基于蒙特卡洛模拟的期权定价 | 第21-38页 |
| 4.1 产品信息 | 第21-22页 |
| 4.2 黄金价格序列特征 | 第22-29页 |
| 4.2.1 黄金价格平稳性检验 | 第22-24页 |
| 4.2.2 黄金收益率序列特征及平稳性检验 | 第24-27页 |
| 4.2.3 波动率的ARCH检验 | 第27-29页 |
| 4.3 黄金价格模型的确定 | 第29-33页 |
| 4.3.1 GARCH模型理论分析 | 第29-31页 |
| 4.3.2 模型的确定与检验 | 第31-33页 |
| 4.4 蒙特卡洛模拟理论分析 | 第33-36页 |
| 4.4.1 蒙特卡洛模拟的基本过程 | 第33页 |
| 4.4.2 蒙特卡洛模拟的技术实现 | 第33-36页 |
| 4.5 蒙特卡洛模拟的应用 | 第36-38页 |
| 第5章 基于Black-Scholes方程的期权定价 | 第38-46页 |
| 5.1 Black-Scholes理论分析 | 第38-43页 |
| 5.1.1 It(?)定理的证明 | 第38-39页 |
| 5.1.2 关于It(?)定理的说明 | 第39-40页 |
| 5.1.3 Black-Scholes方程的推导 | 第40-43页 |
| 5.2 利用Black-Scholes方程定价 | 第43-46页 |
| 第6章 结论与建议 | 第46-50页 |
| 6.1 两种定价方法的比较 | 第46页 |
| 6.2 政策建议 | 第46-49页 |
| 6.3 本文的不足 | 第49-50页 |
| 附录 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |