| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1. 引言 | 第6-16页 |
| 1.1. 经典马科维茨投资组合理论 | 第6-7页 |
| 1.2. 马科维茨投资组合理论进一步研究 | 第7-12页 |
| 1.3. 主要研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4. 研究创新 | 第13页 |
| 1.5. 研究框架 | 第13-16页 |
| 2. 双边P-值投资规则 | 第16-34页 |
| 2.1. 单边P-值投资规则 | 第16-17页 |
| 2.2. 双边P-值投资规则 | 第17-21页 |
| 2.3. 模型比较与分析 | 第21-34页 |
| 3. 基于假设检验的资产筛选 | 第34-48页 |
| 3.1. 模型的构建 | 第34-37页 |
| 3.2. Frank-Wolfe算法和MBH算法 | 第37-39页 |
| 3.3. 蒙特卡洛模拟 | 第39-48页 |
| 4. 总结与展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52页 |