| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 本文研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 本文研究目的及意义 | 第13-15页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第15-19页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 1.3 本文的研究内容及创新 | 第19-21页 |
| 1.3.1 本文的研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 本文的创新点 | 第20-21页 |
| 第2章 VaR及分位数回归理论 | 第21-34页 |
| 2.1 VaR理论与计算 | 第21-27页 |
| 2.1.1 VaR的定义 | 第21-22页 |
| 2.1.2 VaR的计算 | 第22-25页 |
| 2.1.3 VaR的事后检验 | 第25-27页 |
| 2.2 分位数回归基本原理 | 第27-34页 |
| 2.2.1 分位数的定义及推导 | 第27-29页 |
| 2.2.2 分位数回归模型 | 第29-30页 |
| 2.2.3 分位数回归模型的参数估计 | 第30-32页 |
| 2.2.4 分位数回归模型的检验 | 第32-34页 |
| 第3章 基于MM算法的分位数回归估计 | 第34-52页 |
| 3.1 MM算法思想 | 第35-36页 |
| 3.2 非线性分位数回归的MM算法估计 | 第36-41页 |
| 3.3 MM算法的蒙特卡洛模拟 | 第41-51页 |
| 3.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第4章 分位数回归EGARCH模型 | 第52-76页 |
| 4.1 传统VaR计算模型 | 第52-55页 |
| 4.1.1 GARCH类模型计算VaR | 第52-53页 |
| 4.1.2 分位数回归方法计算VaR | 第53-55页 |
| 4.2 分位数回归EGARCH模型 | 第55-58页 |
| 4.3 基于Q-EGARCH模型的中国股指期货市场实证分析 | 第58-68页 |
| 4.3.1 描述性统计分析 | 第59-61页 |
| 4.3.2 Q-EGARCH模型参数估计 | 第61-66页 |
| 4.3.3 VaR的计算及结果分析 | 第66-68页 |
| 4.4 与传统VaR计算模型的比较分析 | 第68-76页 |
| 第5章 结论与展望 | 第76-78页 |
| 5.1 结论 | 第76-77页 |
| 5.2 展望 | 第77-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-84页 |
| 攻读研究生期间发表的学术论文 | 第84-85页 |
| 附录：MM算法MATLAB程序 | 第85-87页 |