基于B-L模型的量化投资研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第12-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.2 量化投资的相关研究 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容、方法与创新之处 | 第14-16页 |
| 第2章 量化投资简介 | 第16-28页 |
| 2.1 基本概念 | 第16-17页 |
| 2.2 量化投资发展现状 | 第17-20页 |
| 2.2.1 国外量化投资现状 | 第17-19页 |
| 2.2.2 国内量化投资现状 | 第19-20页 |
| 2.3 量化投资平台 | 第20-25页 |
| 2.3.1 OpenQuant策略交易平台 | 第20-21页 |
| 2.3.2 RightEdge程序化交易平台 | 第21页 |
| 2.3.3 基于Apama框架开发的平台 | 第21-22页 |
| 2.3.4 开拓者自动化交易平台 | 第22-23页 |
| 2.3.5 国泰安量化投资研究平台(QIA) | 第23-25页 |
| 2.4 量化平台综合对比分析 | 第25-28页 |
| 第3章 股票策略模型 | 第28-38页 |
| 3.1 基于高夏普比率指数的股票选择 | 第28-33页 |
| 3.1.1 资产选择相关研究 | 第28-30页 |
| 3.1.2 构建高夏普比率指数 | 第30-31页 |
| 3.1.3 基于LASSO方法的股票选择 | 第31-33页 |
| 3.2 资产权重分配 | 第33-36页 |
| 3.2.1 权重分配相关研究 | 第33-34页 |
| 3.2.2 改进B-L模型下的股票投资组合权重 | 第34-36页 |
| 3.3 波动率预测 | 第36-38页 |
| 第4章 实证结果与分析 | 第38-47页 |
| 4.1 数据来源与预处理 | 第38页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第38页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第38页 |
| 4.2 策略模型结果与分析 | 第38-43页 |
| 4.2.1 高夏普比率指数结果 | 第38-39页 |
| 4.2.2 LASSO选股结果分析 | 第39-40页 |
| 4.2.3 CCC-GARCH估计结果 | 第40-43页 |
| 4.3 B-L模型中资产间相关性分析 | 第43-47页 |
| 4.3.1 分层动量选股 | 第43-44页 |
| 4.3.2 策略结果对比 | 第44-46页 |
| 4.3.3 小结 | 第46-47页 |
| 第5章 总结与展望 | 第47-49页 |
| 5.1 总结 | 第47页 |
| 5.2 展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的论文 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
