带偏度因子的MS-GARCH族模型及其VaR估计
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.1 VaR的研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 GARCH族的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.3 参数估计法的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 本文结构 | 第13-14页 |
| 第2章 VaR与GARCH族模型 | 第14-23页 |
| 2.1 VaR的估计与回溯检验 | 第14-16页 |
| 2.2 GARCH族模型 | 第16-18页 |
| 2.3 MS-GARCH族模型 | 第18-20页 |
| 2.4 新息的分布 | 第20-22页 |
| 2.4.1 常用的分布及其似然函数 | 第20-21页 |
| 2.4.2 偏度因子 | 第21-22页 |
| 2.5 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 EM进化估计法 | 第23-32页 |
| 3.1 EM算法 | 第23-25页 |
| 3.2 状态推断 | 第25-26页 |
| 3.3 参数估计 | 第26-27页 |
| 3.4 差分进化算法 | 第27-29页 |
| 3.5 数据实证 | 第29-31页 |
| 3.5.1 数据说明 | 第29页 |
| 3.5.2 估计结果 | 第29-31页 |
| 3.6 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 MCMC模拟估计法 | 第32-46页 |
| 4.1 MCMC模拟 | 第32-34页 |
| 4.2 贝叶斯分析 | 第34-39页 |
| 4.3 MCMC模拟估计法整体流程 | 第39-41页 |
| 4.4 数据实证 | 第41-43页 |
| 4.4.1 估计结果 | 第41页 |
| 4.4.2 预测精度的比较 | 第41-43页 |
| 4.4.3 VaR估计及其回溯检验 | 第43页 |
| 4.5 算法的参数设定 | 第43-44页 |
| 4.6 本章小结 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
