| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 前言 | 第10-27页 |
| 第一节 研究背景及选题意义 | 第10-12页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第12-24页 |
| 第三节 研究思路方法及结构安排 | 第24-25页 |
| 第四节 论文创新及研究工具 | 第25-27页 |
| 第二章 期铜风险度量及数据选择处理 | 第27-35页 |
| 第一节 期铜价格的影响因素 | 第27-28页 |
| 第二节 风险度量 | 第28-29页 |
| 第三节 数据选择处理 | 第29-35页 |
| 第三章 LME 与SHFE 期铜市场风险关联性检验 | 第35-44页 |
| 第一节 GARCH 类模型检验分析 | 第35-38页 |
| 第二节 两市VaR 度量 | 第38-42页 |
| 第三节 两市相关性检验 | 第42-43页 |
| 第四节 小结 | 第43-44页 |
| 第四章 LME 与SHFE 两市期铜风险溢出实证分析 | 第44-62页 |
| 第一节 实证分析检验方法 | 第44-46页 |
| 第二节 风险溢出检验模型建立 | 第46-52页 |
| 第三节 两市风险溢出效应实证分析 | 第52-60页 |
| 第四节 小结 | 第60-62页 |
| 第五章 结论 | 第62-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录一 单位根检验附表 | 第68-71页 |
| 附录二 协整检验附表 | 第71-73页 |
| 附录三 攻读硕士学位期间科研成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |